PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с PSCD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IYC с PSCD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD).

IYC и PSCD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. PSCD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Small Cap 600 / Consumer Discretionary -SEC. Фонд был запущен 7 апр. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IYC и PSCD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и PSCD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		-1.01%-2.87%6.46%33.23%-28.06%37.34%29.07%17.49%-9.28%18.16%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у PSCD с доходностью -1.01%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции PSCD по среднегодовой доходности: 11.07% против 9.03% соответственно.

IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

PSCD

1 день
0.61%
1 месяц
-7.23%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-7.27%
1 год
12.50%
3 года*
6.52%
5 лет*
-0.57%
10 лет*
9.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с VDCIYC с IOOIYC с SCHD
Часто сравнивают с PSCD:
PSCD с PSCCPSCD с PSCTPSCD с FDISPSCD с RTHPSCD с XLYPSCD с VOOPSCD с VCR

Сравнение комиссий IYC и PSCD

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии PSCD в 0.29%.

IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF

Доходность на риск

IYC vs. PSCD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина
PSCD
Ранг доходности на риск PSCD: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSCD: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSCD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSCD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSCD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSCD: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c PSCD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCPSCDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.44

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.84

+0.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.11

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.77

+0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

1.99

+0.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. PSCD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSCD равному 0.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и PSCD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCPSCDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

-0.02

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.31

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.38

+0.03

Корреляция

Корреляция между IYC и PSCD составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и PSCD

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности PSCD в 0.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
PSCD
Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF		0.96%0.94%1.28%1.09%1.60%0.57%0.56%0.91%1.39%0.97%1.07%1.10%

Просадки

Сравнение просадок IYC и PSCD

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что меньше максимальной просадки PSCD в -56.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и PSCD.

Загрузка...

Показатели просадок

IYCPSCDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-56.57%

+3.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-17.14%

+4.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-41.88%

+5.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-56.57%

+20.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-12.38%

+3.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-11.35%

+1.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

6.67%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и PSCD

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у Invesco S&P SmallCap Consumer Discretionary ETF (PSCD) волатильность равна 7.04%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PSCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IYCPSCDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

7.04%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

17.36%

-6.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

28.65%

-8.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

28.01%

-7.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

28.97%

-9.12%