PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IOO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IOO (iShares Global 100 ETF) are both exchange-traded funds - IYC is a Consumer Discretionary Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IOO is a Global Equities fund tracking the S&P Global 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.49%/yr vs 16.70%/yr for IOO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IYC charges 0.38%/yr vs 0.40%/yr for IOO.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью 12.26%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.49% против 16.70% соответственно.

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%

IOO

1 день
-1.33%
1 месяц
5.37%
С начала года
12.26%
6 месяцев
12.43%
1 год
38.24%
3 года*
25.48%
5 лет*
16.68%
10 лет*
16.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и IOO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
IOO
iShares Global 100 ETF		12.26%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%30.01%-6.22%23.56%

Correlation

The correlation between IYC and IOO is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2000 г.

0.78

The correlation between IYC and IOO shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IYC и IOO

Секторы
IYC
IOO

Потребительский циклический сектор

67.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

13.7%
11.0%

Потребительский защитный сектор

11.2%
5.6%

Технологии

3.6%
46.2%

Промышленность

3.5%
4.8%

Энергетика

0.1%
3.6%

Сырьевые материалы

-

1.7%

Финансовые услуги

-

9.1%

Здравоохранение

-

8.4%

Недвижимость

-

0.2%

Коммунальные услуги

-

0.5%

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
IOO
8.4%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
IOO
11.0%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
IOO
5.6%

Технологии

IYC
3.6%
IOO
46.2%

Промышленность

IYC
3.5%
IOO
4.8%

Энергетика

IYC
0.1%
IOO
3.6%

Сырьевые материалы

IYC

-

IOO
1.7%

Финансовые услуги

IYC

-

IOO
9.1%

Здравоохранение

IYC

-

IOO
8.4%

Недвижимость

IYC

-

IOO
0.2%

Коммунальные услуги

IYC

-

IOO
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Global 100 ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с CLDLIYC с ONLNIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с IOO:
IOO с IVVIOO с SPYIOO с NDQ.AXIOO с OEFIOO с NDAQIOO с VGTIOO с MOAT

Доходность на риск

IYC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCIOODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
2.84

-2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
3.85

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.50

-0.45

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.87

-3.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

17.94

-17.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

2.84

-2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.98

-0.68

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.94

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IYC и IOO

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IOO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-55.85%

+2.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.94%

-2.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-19.19%

-2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-23.52%

-12.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-31.43%

-4.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-1.33%

-5.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-11.27%

+1.32%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

2.14%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IOO

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global 100 ETF (IOO) имеют волатильность 3.97% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

3.81%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

10.59%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

13.54%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

17.04%

+3.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

17.78%

+2.11%

Сравнение комиссий IYC и IOO

IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IOO

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности IOO в 0.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IOO
iShares Global 100 ETF		0.82%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IOO have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (3.97%) compared to IOO (3.81%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IOO's -55.85%.

On 10-year performance, IOO leads with 16.70% vs 11.49% for IYC. On fees, IYC is cheaper at 0.38% per year. On volatility, IOO has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IOO has performed better with a 16.70% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IYC is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 0.40% for IOO.

IOO has the higher dividend yield at 0.82%, compared with 0.51% for IYC.

IYC is categorized as Consumer Discretionary Equities, while IOO is Global Equities. IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while IOO tracks S&P Global 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.40% for IOO.

IOO currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IOO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор