Сравнение IYC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
IYC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 30.01% | -6.22% | 23.56% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IOO с доходностью -3.64%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям IOO по среднегодовой доходности: 11.07% против 15.13% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и IOO
IYC берет комиссию в 0.38%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
IYC vs. IOO — Ранг доходности на риск
IYC
IOO
Сравнение IYC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.44 | -0.95 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 2.13 | -1.25 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.31 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 2.26 | -1.41 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 10.66 | -7.83 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.44 | -0.95 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.86 | -0.58 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.86 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.36 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между IYC и IOO составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и IOO
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и IOO
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, примерно равная максимальной просадке IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -55.85% | +2.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -12.40% | -0.09% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -23.52% | -12.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -31.43% | -4.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -5.98% | -3.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -11.34% | +1.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 2.63% | +1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и IOO
Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 5.86%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 6.23% | -0.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 10.71% | +0.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 19.24% | +0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 16.97% | +3.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 17.74% | +2.11% |