PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IYC с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IYC и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IYC и IEDI


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
-5.55%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.12%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
-1.22%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.71%

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью -1.22%.


IYC

1 день
0.37%
1 месяц
-4.61%
С начала года
-5.55%
6 месяцев
-6.87%
1 год
9.83%
3 года*
15.23%
5 лет*
5.74%
10 лет*
11.07%

IEDI

1 день
0.34%
1 месяц
-4.97%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
-2.61%
1 год
6.72%
3 года*
14.01%
5 лет*
6.76%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Сравнение комиссий IYC и IEDI

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.


Доходность на риск

IYC vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IYC
Ранг доходности на риск IYC: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 3131
Ранг коэф-та Мартина

IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 2525
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IYCIEDIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.49

0.40

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.88

0.74

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.11

1.09

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.86

0.69

+0.17

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.83

2.02

+0.81

IYC vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IYCIEDIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.49

0.40

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.28

0.37

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.62

-0.21

Корреляция

Корреляция между IYC и IEDI составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IEDI

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности IEDI в 0.98%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
0.52%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
0.98%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IYC и IEDI

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IEDI.


Загрузка...

Показатели просадок


IYCIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-30.60%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.49%

-10.57%

-1.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-29.79%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.12%

-6.99%

-2.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.99%

-6.98%

-3.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.78%

3.59%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IEDI

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.88%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IYCIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.86%

4.88%

+0.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.79%

9.84%

+0.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.10%

17.01%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.67%

18.14%

+2.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.85%

19.51%

+0.34%