PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IYC с IEDI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с IEDI

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and IEDI (iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds from iShares. IYC is passively managed, while IEDI is actively managed. Over the past 5 years, IYC returned 6.22%/yr vs 6.13%/yr for IEDI. Their correlation of 0.89 means they have usually moved in the same direction. IYC charges 0.38%/yr vs 0.18%/yr for IEDI.

Доходность

Сравнение доходности IYC и IEDI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность 0.12%, что значительно ниже, чем у IEDI с доходностью 4.25%.

IYC

1 день
0.12%
1 месяц
1.04%
6 месяцев
-0.40%
С начала года
0.12%
1 год
4.35%
3 года*
13.48%
5 лет*
6.22%
10 лет*
11.50%
Всё время*
8.49%

IEDI

1 день
0.55%
1 месяц
4.11%
6 месяцев
-1.41%
С начала года
4.25%
1 год
4.00%
3 года*
12.74%
5 лет*
6.13%
10 лет*
—
Всё время*
12.20%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

IEDI

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF
$211.00K$162.97K$157.71K

IYC

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF
$12.78M$11.16M$11.99M

Сравнение доходности по годам IYC и IEDI

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.12%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%-0.87%
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		4.25%4.05%22.11%24.32%-23.17%21.19%29.83%31.07%0.42%

Correlation

The correlation between IYC and IEDI is 0.85, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.85

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.89

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.89

The correlation between IYC and IEDI has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и IEDI

Секторы
IYC
IEDI

Потребительский циклический сектор

66.8%
62.9%

Потребительский защитный сектор

11.5%
23.1%

Коммуникационные услуги

10.6%
2.9%

Технологии

7.0%
3.1%

Промышленность

3.9%
4.0%

Энергетика

0.1%
0.1%

Сырьевые материалы

-

0.1%

Финансовые услуги

-

2.2%

Здравоохранение

-

0.2%

Недвижимость

-

0.5%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
66.8%
IEDI
62.9%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.5%
IEDI
23.1%

Коммуникационные услуги

IYC
10.6%
IEDI
2.9%

Технологии

IYC
7.0%
IEDI
3.1%

Промышленность

IYC
3.9%
IEDI
4.0%

Энергетика

IYC
0.1%
IEDI
0.1%

Сырьевые материалы

IYC

-

IEDI
0.1%

Финансовые услуги

IYC

-

IEDI
2.2%

Здравоохранение

IYC

-

IEDI
0.2%

Недвижимость

IYC

-

IEDI
0.5%

Коммунальные услуги

IYC

-

IEDI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с FDISIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с PSCD
Часто сравнивают с IEDI:
IEDI с IYKIEDI с RTHIEDI с FDISIEDI с RXIIEDI с VDCIEDI с XLYIEDI с IXN

Доходность на риск

IYC vs. IEDI — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1616
Ранг коэф-та Мартина
IEDI
Ранг доходности на риск IEDI: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IEDI: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IEDI: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IEDI: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IEDI: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IEDI: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение IYC c IEDI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IYCIEDIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.29
0.28

+0.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.52
0.52

-0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.06

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.37

0.43

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.94

0.90

+0.03

IYC vs. IEDI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IEDI равному 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и IEDI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IYC и IEDI

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки IEDI в -30.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и IEDI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCIEDIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-30.60%

-22.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-9.44%

-2.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-18.64%

-2.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-29.79%

-6.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.66%

-1.85%

-1.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.93%

-6.89%

-3.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.66%

4.45%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и IEDI

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF (IEDI) с волатильностью 4.64%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IEDI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCIEDIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

4.64%

+0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

11.13%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

14.24%

+0.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.88%

18.32%

+2.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.95%

19.38%

+0.57%

Сравнение комиссий IYC и IEDI

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии IEDI в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и IEDI

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.50%, что меньше доходности IEDI в 0.92%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IEDI
iShares Evolved U.S. Discretionary Spending ETF		0.92%0.95%0.90%1.13%3.38%0.70%0.83%2.07%1.57%0.00%0.00%0.00%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.50%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

IYC and IEDI have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IYC has higher volatility (5.38%) compared to IEDI (4.64%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs IEDI's -30.60%.

On 5-year performance, IYC leads with 6.22% vs 6.13% for IEDI. On fees, IEDI is cheaper at 0.18% per year. On volatility, IEDI has been the lower-risk option at 4.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IYC has performed better with a 6.22% return vs 6.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IEDI is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

IEDI has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.50% for IYC.

Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.18% for IEDI.

IYC currently has the higher Sharpe Ratio (0.29 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и IEDI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор