PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IYC с FDIS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IYC с FDIS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IYC (iShares U.S. Consumer Discretionary ETF) and FDIS (Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF) are both Consumer Discretionary Equities funds - IYC tracks the Dow Jones U.S. Consumer Services Index while FDIS tracks the MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IYC returned 11.49%/yr vs 13.68%/yr for FDIS. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. IYC charges 0.38%/yr vs 0.08%/yr for FDIS.

Доходность

Сравнение доходности IYC и FDIS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IYC показывает доходность -2.72%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью -0.65%. За последние 10 лет акции IYC уступали акциям FDIS по среднегодовой доходности: 11.49% против 13.68% соответственно.

IYC

1 день
-0.53%
1 месяц
-1.30%
С начала года
-2.72%
6 месяцев
-2.86%
1 год
3.35%
3 года*
15.36%
5 лет*
6.29%
10 лет*
11.49%

FDIS

1 день
-0.72%
1 месяц
-0.07%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
-0.87%
1 год
9.82%
3 года*
15.08%
5 лет*
6.19%
10 лет*
13.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IYC и FDIS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		-2.72%7.85%27.54%34.03%-31.78%19.65%24.58%27.36%1.76%19.87%
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		-0.65%5.67%24.43%40.48%-35.23%24.25%49.50%27.44%-0.88%22.96%

Correlation

The correlation between IYC and FDIS is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 окт. 2013 г.

0.96

The correlation between IYC and FDIS has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IYC и FDIS

Секторы
IYC
FDIS

Потребительский циклический сектор

67.8%
96.9%

Коммуникационные услуги

13.7%
0.2%

Потребительский защитный сектор

11.2%
1.0%

Технологии

3.6%
0.9%

Промышленность

3.5%
0.8%

Энергетика

0.1%

-

Сырьевые материалы

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

0.1%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

IYC
67.8%
FDIS
96.9%

Коммуникационные услуги

IYC
13.7%
FDIS
0.2%

Потребительский защитный сектор

IYC
11.2%
FDIS
1.0%

Технологии

IYC
3.6%
FDIS
0.9%

Промышленность

IYC
3.5%
FDIS
0.8%

Энергетика

IYC
0.1%
FDIS

-

Сырьевые материалы

IYC

-

FDIS

-

Финансовые услуги

IYC

-

FDIS
0.1%

Здравоохранение

IYC

-

FDIS
0.1%

Недвижимость

IYC

-

FDIS
0.1%

Коммунальные услуги

IYC

-

FDIS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares U.S. Consumer Discretionary ETF

Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF

Часто сравнивают с IYC:
IYC с XLYIYC с CLDLIYC с VDCIYC с ONLNIYC с IOOIYC с SCHDIYC с IEDI
Часто сравнивают с FDIS:
FDIS с VCRFDIS с XLYFDIS с VOOFDIS с XRTFDIS с BETZFDIS с IEDIFDIS с PSCD

Доходность на риск

IYC vs. FDIS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IYC
Ранг доходности на риск IYC: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IYC: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IYC: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IYC: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IYC: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IYC: 1313
Ранг коэф-та Мартина
FDIS
Ранг доходности на риск FDIS: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIS: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIS: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIS: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIS: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IYC c FDIS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IYCFDISDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.24
0.54

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.44
0.88

-0.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.10

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

0.64

-0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.85

2.00

-1.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IYC vs. FDIS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IYC на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа FDIS равного 0.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IYC и FDIS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IYCFDISРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.24

0.54

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

0.26

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.62

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.61

-0.19

Просадки

Сравнение просадок IYC и FDIS

Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и FDIS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IYCFDISРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.10%

-39.16%

-13.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.97%

-15.50%

+3.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.62%

-27.43%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.90%

-39.16%

+3.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.90%

-39.16%

+3.26%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.39%

-5.22%

-1.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.95%

-7.50%

-2.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.95%

4.93%

-0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IYC и FDIS

Текущая волатильность для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) составляет 3.97%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что IYC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IYCFDISРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

5.20%

-1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.50%

13.06%

-2.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.32%

18.37%

-4.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.73%

23.87%

-3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.89%

22.29%

-2.40%

Сравнение комиссий IYC и FDIS

IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IYC и FDIS

Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.51%, что меньше доходности FDIS в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FDIS
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF		0.73%0.75%0.69%0.78%1.00%0.58%0.59%1.14%1.29%1.00%1.62%1.25%
IYC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF		0.51%0.51%0.47%0.68%0.68%0.39%0.65%0.89%0.90%0.92%1.10%1.03%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IYC and FDIS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FDIS has higher volatility (5.20%) compared to IYC (3.97%). In terms of maximum drawdown, IYC dropped -53.10% vs FDIS's -39.16%.

On 10-year performance, FDIS leads with 13.68% vs 11.49% for IYC. On fees, FDIS is cheaper at 0.08% per year. On volatility, IYC has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FDIS has performed better with a 13.68% return vs 11.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIS is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.38% for IYC.

FDIS has the higher dividend yield at 0.73%, compared with 0.51% for IYC.

IYC tracks Dow Jones U.S. Consumer Services Index, while FDIS tracks MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. They also come from different issuers: iShares and Fidelity. Their fees differ too: 0.38% for IYC and 0.08% for FDIS.

FDIS currently has the higher Sharpe Ratio (0.54 vs 0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IYC и FDIS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор