iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) Коэффициент Сортино: 0.88
Коэффициент Сортино IYC равен 0.88, что означает, что на каждую единицу волатильности убытков он генерирует 0.88 единиц избыточной доходности. Коэффициент рассчитывается на основе дневных доходностей за последние 12 месяцев (по состоянию на 2 апр. 2026 г.).
В отличие от других показателей, коэффициент Сортино фокусируется исключительно на волатильности убытков, что делает его особенно полезным для инвесторов, заботящихся о защите от просадок, а не об общей волатильности.
Ранг коэффициента Сортино IYC
IYC опережает 27.8% всех инвестиций в нашей базе данных по коэффициенту Сортино за последние 12 месяцев, демонстрируя доходность ниже среднего относительно принятого риска убытков. Ценные бумаги ранжируются от 0 (худший) до 100 (лучший).
Что влияет на ранг
- Высокая доходность с низкой волатильностью убытков → Более высокий ранг
- Серьезные или частые просадки → Более низкий ранг
- Волатильность роста → Не влияет (учитывается только волатильность убытков)
Как использовать эту информацию
- Доходность может не компенсировать адекватно принимаемый риск убытков
- Рассмотрите меньшую аллокацию с учетом профиля с поправкой на риск ниже среднего
- Изучите инвестиции с более высоким рангом и лучшей защитой от убытков
- Оцените, соответствует ли риск убытков целям вашего портфеля
Позиция IYC на рынке
График показывает коэффициент Сортино IYC относительно всех ETF на нашей платформе, с цветовыми зонами, указывающими на перцентильные ранги. Более высокие коэффициенты указывают на лучшую доходность с поправкой на риск убытков.
- Красная зона (нижние 25%): 0.80 или ниже
- Желтая зона (средние 50%): от 0.80 до 2.03
- Зеленая зона (верхние 25%): 2.03 или выше
- Топ 1% (99-й перцентиль): 9.82+
- Медиана (50-й перцентиль): 1.44 — половина всех инвестиций имеет более высокий показатель
Сравнение с другими аналогичными ETF
Таблица сравнивает Коэффициент Сортино iShares U.S. Consumer Discretionary ETF с другими ETF в категории Consumer Discretionary Equities за несколько временных периодов, показывая, как доходность IYC с поправкой на риск убытков соотносится с аналогичными фондами.
Данные показывают периоды в 1, 5 и 10 лет, а также средний показатель каждого фонда за все время, по состоянию на 2 апр. 2026 г..
| Инструмент | Название | 1Y Коэффициент Сортино | 5Y Коэффициент Сортино | 10Y Коэффициент Сортино | All Time Коэффициент Сортино |
|---|---|---|---|---|---|
| CARZ | First Trust NASDAQ Global Auto Index Fund | 2.52 | |||
| PEJ | Invesco Dynamic Leisure & Entertainment ETF | 1.41 | |||
| RTH | VanEck Vectors Retail ETF | 1.37 | |||
| ONLN | ProShares Online Retail ETF | 1.25 | |||
| XRT | SPDR S&P Retail ETF | 1.15 | |||
| PEZ | Invesco DWA Consumer Cyclicals Momentum ETF | 0.90 | |||
| KLXY | Kraneshares Global Luxury Index ETF | 0.88 | |||
| IYC | iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.88 | |||
| FXD | First Trust Consumer Discretionary AlphaDEX Fund | 0.87 | |||
| XLY | Consumer Discretionary Select Sector SPDR Fund | 0.85 |
Исторические показатели коэффициента Сортино
График показывает скользящий коэффициент Сортино IYC во времени в сравнении с выбранным бенчмарком. Восходящие тренды указывают на улучшение доходности относительно риска убытков, в то время как нисходящие тренды могут сигнализировать об ухудшении показателей с поправкой на риск или повышенной волатильности во время рыночного стресса. Используйте различные временные периоды, чтобы отличить краткосрочные колебания от долгосрочных паттернов.
Выявляйте рыночные циклы, наблюдая, когда IYC стабильно опережает бенчмарк (линия выше бенчмарка), отстает (ниже бенчмарка) или движется близко к бенчмарку.
Загрузка...
Explore IYC risk-adjusted metrics in detail
Dive deeper into individual metrics with historical trends, benchmark comparisons, and performance across different time periods.