Сравнение IYC с VDC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC).
IYC и VDC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IYC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Consumer Services Index. Фонд был запущен 28 июн. 2000 г.. VDC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Consumer Staples 25/50 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IYC и VDC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IYC и VDC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | -5.55% | 7.85% | 27.54% | 34.03% | -31.78% | 19.65% | 24.58% | 27.36% | 1.76% | 19.87% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 6.50% | 2.17% | 13.30% | 2.38% | -1.79% | 17.64% | 10.86% | 26.11% | -7.79% | 11.85% |
Доходность по периодам
С начала года, IYC показывает доходность -5.55%, что значительно ниже, чем у VDC с доходностью 6.50%. За последние 10 лет акции IYC превзошли акции VDC по среднегодовой доходности: 11.07% против 7.68% соответственно.
IYC
- 1 день
- 0.37%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- -5.55%
- 6 месяцев
- -6.87%
- 1 год
- 9.83%
- 3 года*
- 15.23%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- 11.07%
VDC
- 1 день
- -0.38%
- 1 месяц
- -6.62%
- С начала года
- 6.50%
- 6 месяцев
- 6.10%
- 1 год
- 4.14%
- 3 года*
- 7.55%
- 5 лет*
- 7.26%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IYC и VDC
IYC берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VDC в 0.10%.
Доходность на риск
IYC vs. VDC — Ранг доходности на риск
IYC
VDC
Сравнение IYC c VDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) и Vanguard Consumer Staples ETF (VDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IYC | VDC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.88 | 0.54 | +0.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.06 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.86 | 0.49 | +0.37 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.83 | 1.21 | +1.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IYC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.30 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | 0.56 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 | 0.53 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.67 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между IYC и VDC составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IYC и VDC
Дивидендная доходность IYC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.52%, что меньше доходности VDC в 2.15%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IYC iShares U.S. Consumer Discretionary ETF | 0.52% | 0.51% | 0.47% | 0.68% | 0.68% | 0.39% | 0.65% | 0.89% | 0.90% | 0.92% | 1.10% | 1.03% |
VDC Vanguard Consumer Staples ETF | 2.15% | 2.26% | 2.33% | 2.65% | 2.37% | 2.14% | 2.50% | 2.44% | 2.78% | 2.52% | 2.39% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок IYC и VDC
Максимальная просадка IYC за все время составила -53.10%, что больше максимальной просадки VDC в -34.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IYC и VDC.
Загрузка...
Показатели просадок
| IYC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.10% | -34.24% | -18.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -9.28% | -3.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.90% | -16.55% | -19.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.90% | -25.31% | -10.59% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.12% | -7.87% | -1.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.99% | -3.71% | -6.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.78% | 3.76% | +0.02% |
Волатильность
Сравнение волатильности IYC и VDC
iShares U.S. Consumer Discretionary ETF (IYC) имеет более высокую волатильность в 5.86% по сравнению с Vanguard Consumer Staples ETF (VDC) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что IYC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IYC | VDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.86% | 3.84% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.79% | 8.98% | +1.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.10% | 13.67% | +6.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.67% | 12.98% | +7.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.85% | 14.58% | +5.27% |