Сравнение IXG с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IXG и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -5.62% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -5.62%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 11.63% против -1.38% соответственно.
IXG
- 1 день
- 2.87%
- 1 месяц
- -4.83%
- С начала года
- -5.62%
- 6 месяцев
- -1.42%
- 1 год
- 13.11%
- 3 года*
- 21.31%
- 5 лет*
- 11.87%
- 10 лет*
- 11.63%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и TLT
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Доходность на риск
IXG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IXG
TLT
Сравнение IXG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.73 | -0.04 | +0.77 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.09 | 0.02 | +1.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.00 | +0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 0.05 | +1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.96 | 0.11 | +3.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 | -0.04 | +0.77 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.69 | -0.37 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | -0.09 | +0.67 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.26 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между IXG и TLT составляет -0.29. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и TLT
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.16% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и TLT
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -48.35% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -9.23% | -3.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -43.70% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -48.35% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.13% | -40.17% | +32.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.88% | -13.62% | -6.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.44% | 4.38% | -0.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и TLT
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.96% | 3.71% | +2.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.50% | 6.61% | +3.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.12% | 11.44% | +6.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.30% | 15.90% | +1.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 14.93% | +5.22% |