Сравнение IXG с TLT
IXG (iShares Global Financials ETF) and TLT (iShares 20+ Year Treasury Bond ETF) are both exchange-traded funds - IXG is a Financials Equities fund tracking the S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while TLT is a Government Bonds fund tracking the ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXG returned 13.26%/yr vs -2.23%/yr for TLT. Their -0.28 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. IXG charges 0.41%/yr vs 0.15%/yr for TLT.
Доходность
Сравнение доходности IXG и TLT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность 13.14%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -2.22%. За последние 10 лет акции IXG превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.26% против -2.23% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 3.97%
- 6 месяцев
- 10.94%
- С начала года
- 13.14%
- 1 год
- 24.44%
- 3 года*
- 25.49%
- 5 лет*
- 14.41%
- 10 лет*
- 13.26%
- Всё время*
- 6.48%
TLT
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.90%
- С начала года
- -2.22%
- 1 год
- -1.73%
- 3 года*
- -0.82%
- 5 лет*
- -7.75%
- 10 лет*
- -2.23%
- Всё время*
- 3.52%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.64M | $9.14M | $5.86M | |
| $2.70B | $2.15B | $2.23B |
Сравнение доходности по годам IXG и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 13.14% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | -2.22% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Correlation
The correlation between IXG and TLT is 0.23, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.23 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.17 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | -0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 июл. 2002 г. | -0.28 |
The correlation between IXG and TLT shifts across timeframes, from -0.28 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXG vs. TLT — Ранг доходности на риск
IXG
TLT
Сравнение IXG c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXG | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.94 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.72 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 0.98 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.17 | -0.22 | +2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.69 | -0.48 | +8.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXG и TLT
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и TLT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -48.35% | -30.07% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.33% | -7.74% | -3.59% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.54% | -14.79% | +1.25% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -43.70% | +16.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -48.35% | +4.88% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -41.60% | +41.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.62% | -14.00% | -5.62% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.18% | 3.65% | -0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и TLT
iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 3.92% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 2.51%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXG | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.92% | 2.51% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.45% | 6.88% | +4.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.01% | 9.25% | +4.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.25% | 15.74% | +1.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.87% | 14.83% | +5.04% |
Сравнение комиссий IXG и TLT
IXG берет комиссию в 0.41%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и TLT
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.10%, что меньше доходности TLT в 4.70%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.10% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.70% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Часто задаваемые вопросы
IXG and TLT have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IXG has higher volatility (3.92%) compared to TLT (2.51%). In terms of maximum drawdown, IXG dropped -78.42% vs TLT's -48.35%.
On 10-year performance, IXG leads with 13.26% vs -2.23% for TLT. On fees, TLT is cheaper at 0.15% per year. On volatility, TLT has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IXG has performed better with a 13.26% return vs -2.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
TLT is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.41% for IXG.
TLT has the higher dividend yield at 4.70%, compared with 2.10% for IXG.
IXG is categorized as Financials Equities, while TLT is Government Bonds. IXG tracks S&P Global 1200 Financials (Sector) Capped Index, while TLT tracks ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Their fees differ too: 0.41% for IXG and 0.15% for TLT.
IXG currently has the higher Sharpe Ratio (1.75 vs -0.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXG и TLT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор