Сравнение IXG с SOXX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX).
IXG и SOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXG - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Financials Sector Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. SOXX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Sector Index. Фонд был запущен 10 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXG и SOXX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXG и SOXX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | -4.77% | 28.54% | 25.69% | 14.97% | -8.97% | 25.07% | -2.99% | 24.60% | -16.33% | 23.78% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 12.48% | 40.74% | 12.92% | 67.12% | -35.09% | 44.09% | 52.72% | 62.42% | -6.49% | 39.79% |
Доходность по периодам
С начала года, IXG показывает доходность -4.77%, что значительно ниже, чем у SOXX с доходностью 12.48%. За последние 10 лет акции IXG уступали акциям SOXX по среднегодовой доходности: 11.73% против 28.39% соответственно.
IXG
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -2.87%
- С начала года
- -4.77%
- 6 месяцев
- -0.02%
- 1 год
- 14.24%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- 12.07%
- 10 лет*
- 11.73%
SOXX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -3.78%
- С начала года
- 12.48%
- 6 месяцев
- 22.76%
- 1 год
- 80.97%
- 3 года*
- 32.61%
- 5 лет*
- 19.19%
- 10 лет*
- 28.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXG и SOXX
IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии SOXX в 0.34%.
Доходность на риск
IXG vs. SOXX — Ранг доходности на риск
IXG
SOXX
Сравнение IXG c SOXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и iShares Semiconductor ETF (SOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXG | SOXX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 2.63 | -1.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.38 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.11 | 4.44 | -3.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.07 | 16.46 | -12.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.03 | -1.24 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.70 | 0.54 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.86 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 0.37 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между IXG и SOXX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXG и SOXX
Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.14%, что больше доходности SOXX в 0.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXG iShares Global Financials ETF | 2.14% | 2.04% | 2.64% | 2.62% | 3.71% | 1.69% | 2.13% | 2.87% | 3.14% | 2.12% | 2.21% | 2.79% |
SOXX iShares Semiconductor ETF | 0.49% | 0.57% | 0.67% | 0.78% | 1.26% | 0.64% | 0.81% | 1.23% | 1.37% | 0.90% | 1.08% | 1.29% |
Просадки
Сравнение просадок IXG и SOXX
Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки SOXX в -70.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и SOXX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.42% | -70.21% | -8.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -18.27% | +5.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.20% | -45.75% | +18.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.47% | -45.75% | +2.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -7.95% | +0.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.87% | -20.10% | +0.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.47% | 4.92% | -1.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXG и SOXX
Текущая волатильность для iShares Global Financials ETF (IXG) составляет 5.91%, в то время как у iShares Semiconductor ETF (SOXX) волатильность равна 12.83%. Это указывает на то, что IXG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXG | SOXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.91% | 12.83% | -6.92% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.54% | 26.41% | -15.87% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 40.12% | -21.99% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.29% | 35.48% | -18.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.15% | 32.98% | -12.83% |