Сравнение IXG с KBWP

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXG показывает доходность -5.62%, а KBWP немного ниже – -5.76%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IXG имеют среднегодовую доходность 11.63%, а акции KBWP немного отстают с 11.51%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

IXG берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии KBWP в 0.35%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Financials ETF (IXG) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа IXG на текущий момент составляет 0.73, что выше коэффициента Шарпа KBWP равного -0.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXG и KBWP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между IXG и KBWP составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность IXG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.16%, что больше доходности KBWP в 1.97%

Максимальная просадка IXG за все время составила -78.42%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXG и KBWP.

iShares Global Financials ETF (IXG) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что IXG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.