PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с XOP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с XOP

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) and XOP (SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF) are both Energy Equities funds - IXC tracks the S&P Global 1200 Energy Capped Index while XOP tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 4.19%/yr for XOP. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. IXC charges 0.40%/yr vs 0.35%/yr for XOP.

Доходность

Сравнение доходности IXC и XOP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 35.88%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 9.55% против 4.19% соответственно.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

XOP

1 день
-0.08%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
31.68%
С начала года
35.88%
1 год
34.45%
3 года*
10.28%
5 лет*
17.73%
10 лет*
4.19%
Всё время*
2.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и XOP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		35.88%-2.15%-1.00%3.56%45.37%66.74%-36.40%-9.44%-28.10%-9.47%

Correlation

The correlation between IXC and XOP is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2006 г.

0.88

The correlation between IXC and XOP has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и XOP

Секторы
IXC
XOP

Энергетика

99.5%
95.1%

Коммунальные услуги

0.2%

-

Сырьевые материалы

-

4.3%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

2.2%

Недвижимость

-

-

Технологии

-

0.6%

Энергетика

IXC
99.5%
XOP
95.1%

Коммунальные услуги

IXC
0.2%
XOP

-

Сырьевые материалы

IXC

-

XOP
4.3%

Коммуникационные услуги

IXC

-

XOP

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

XOP

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

XOP

-

Финансовые услуги

IXC

-

XOP

-

Здравоохранение

IXC

-

XOP

-

Промышленность

IXC

-

XOP
2.2%

Недвижимость

IXC

-

XOP

-

Технологии

IXC

-

XOP
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с XOP:
XOP с XLEXOP с OIHXOP с VDEXOP с SPYXOP с GUSHXOP с DRIPXOP с IYE

Доходность на риск

IXC vs. XOP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
XOP
Ранг доходности на риск XOP: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XOP: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XOP: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XOP: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XOP: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XOP: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c XOP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCXOPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
1.23

+0.83

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
1.70

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.21

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

1.87

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

4.52

+3.58

IXC vs. XOP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа XOP равного 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и XOP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и XOP

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XOP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCXOPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-90.27%

+22.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-18.50%

+3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-34.98%

+15.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-34.98%

+10.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-82.61%

+18.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-36.49%

+29.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-42.57%

+25.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

7.64%

-2.73%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и XOP

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 6.79%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCXOPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.79%

-0.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

22.10%

-6.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

28.23%

-8.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

33.60%

-10.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

40.17%

-13.35%

Сравнение комиссий IXC и XOP

IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и XOP

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности XOP в 1.91%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
XOP
SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF		1.91%2.62%2.45%2.63%2.47%1.61%2.34%1.47%0.99%0.76%0.76%2.21%

Часто задаваемые вопросы

IXC and XOP have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XOP has higher volatility (6.79%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs XOP's -90.27%.

On 10-year performance, IXC leads with 9.55% vs 4.19% for XOP. On fees, XOP is cheaper at 0.35% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IXC has performed better with a 9.55% return vs 4.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XOP is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.

IXC has the higher dividend yield at 2.93%, compared with 1.91% for XOP.

IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while XOP tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.35% for XOP.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs 1.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и XOP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор