Сравнение IXC с XOP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP).
IXC и XOP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. XOP - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и XOP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и XOP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 44.59% | -2.15% | -1.00% | 3.56% | 45.37% | 66.74% | -36.40% | -9.44% | -28.10% | -9.47% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно ниже, чем у XOP с доходностью 44.59%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции XOP по среднегодовой доходности: 11.57% против 6.29% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
XOP
- 1 день
- -1.97%
- 1 месяц
- 18.76%
- С начала года
- 44.59%
- 6 месяцев
- 39.10%
- 1 год
- 41.36%
- 3 года*
- 15.28%
- 5 лет*
- 19.07%
- 10 лет*
- 6.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и XOP
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии XOP в 0.35%.
Доходность на риск
IXC vs. XOP — Ранг доходности на риск
IXC
XOP
Сравнение IXC c XOP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | XOP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.68 | +0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.24 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.78 | +0.61 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 5.81 | +2.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.24 | +0.66 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.56 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.16 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.07 | +0.26 |
Корреляция
Корреляция между IXC и XOP составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и XOP
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности XOP в 1.79%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
XOP SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF | 1.79% | 2.62% | 2.45% | 2.63% | 2.47% | 1.61% | 2.34% | 1.47% | 0.99% | 0.76% | 0.76% | 2.21% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и XOP
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки XOP в -90.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и XOP.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -90.27% | +22.39% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -23.81% | +5.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -34.98% | +10.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -82.61% | +18.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -32.42% | +31.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -42.64% | +25.07% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 7.32% | -1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и XOP
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у SPDR S&P Oil & Gas Exploration & Production ETF (XOP) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XOP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | XOP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.05% | -2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 19.16% | -6.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 33.50% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 34.15% | -10.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 40.28% | -13.50% |