PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с TRMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с TRMD

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while TRMD (TORM plc) is a stock. Over the past 5 years, IXC returned 21.62%/yr vs 46.07%/yr for TRMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и TRMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и TORM plc (TRMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у TRMD с доходностью 55.99%.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

TRMD

1 день
2.21%
1 месяц
-1.12%
6 месяцев
34.72%
С начала года
55.99%
1 год
81.38%
3 года*
25.22%
5 лет*
46.07%
10 лет*
—
Всё время*
28.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и TRMD

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-10.18%
TRMD
TORM plc		55.99%11.21%-23.37%31.64%297.66%12.91%-25.94%84.18%-22.59%

Correlation

The correlation between IXC and TRMD is 0.27, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.27

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 февр. 2018 г.

0.29

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

TORM plc

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с TRMD:
TRMD с FROTRMD с ZIMTRMD с HAFNTRMD с RCTRMD с SLRCTRMD с HZOTRMD с FBRT

Доходность на риск

IXC vs. TRMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
TRMD
Ранг доходности на риск TRMD: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRMD: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRMD: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRMD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRMD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRMD: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c TRMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и TORM plc (TRMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCTRMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
2.14

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
2.77

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.32

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

3.48

-0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

8.86

-0.75

IXC vs. TRMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRMD равному 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и TRMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и TRMD

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки TRMD в -60.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и TRMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCTRMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-60.59%

-7.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-23.53%

+8.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-60.59%

+41.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-60.59%

+35.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-14.66%

+7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-22.47%

+5.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

9.22%

-4.31%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и TRMD

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у TORM plc (TRMD) волатильность равна 12.70%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TRMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCTRMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

12.70%

-6.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

28.92%

-13.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

38.31%

-18.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

46.27%

-22.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

59.64%

-32.82%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и TRMD

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности TRMD в 8.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
TRMD
TORM plc		8.32%10.32%30.13%23.05%6.99%0.00%14.89%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXC and TRMD have a correlation of 0.27, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TRMD has higher volatility (12.70%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs TRMD's -60.59%.

TRMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и TRMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор