PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с NEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с NEE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while NEE (NextEra Energy, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 10.05%/yr vs 13.51%/yr for NEE. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.17%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью 8.63%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям NEE по среднегодовой доходности: 10.05% против 13.51% соответственно.

IXC

1 день
0.28%
1 месяц
-1.67%
С начала года
29.17%
6 месяцев
28.84%
1 год
36.66%
3 года*
17.43%
5 лет*
19.14%
10 лет*
10.05%

NEE

1 день
1.36%
1 месяц
-9.47%
С начала года
8.63%
6 месяцев
6.81%
1 год
18.32%
3 года*
8.11%
5 лет*
5.94%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и NEE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.17%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
NEE
NextEra Energy, Inc.		8.63%15.47%21.46%-25.30%-8.54%23.39%30.06%42.69%14.30%34.39%

Correlation

The correlation between IXC and NEE is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.25

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.21

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.14

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 янв. 2003 г.

0.28

The correlation between IXC and NEE shifts across timeframes, from 0.14 (10 years) to 0.28 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

NextEra Energy, Inc.

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с XDW0.DE
Часто сравнивают с NEE:
NEE с CEGNEE с DUKNEE с VSTNEE с FSLRNEE с NRGNEE с SPYNEE с BEPC

Доходность на риск

IXC vs. NEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
NEE
Ранг доходности на риск NEE: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NEE: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCNEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
0.84

+1.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.70
1.29

+1.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.05

1.37

+2.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.55

3.78

+7.77

IXC vs. NEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.08, что выше коэффициента Шарпа NEE равного 0.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и NEE

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и NEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCNEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-47.81%

-20.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-14.53%

+4.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-34.57%

+15.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-44.97%

+20.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-44.97%

-19.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.04%

-11.50%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.47%

-8.93%

-8.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

5.25%

-1.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и NEE

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.44%, в то время как у NextEra Energy, Inc. (NEE) волатильность равна 8.52%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCNEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

8.52%

-2.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.63%

16.75%

-1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.79%

23.78%

-4.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.53%

26.91%

-3.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.84%

25.49%

+1.35%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и NEE

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.85%, что больше доходности NEE в 2.77%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.85%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
NEE
NextEra Energy, Inc.		2.77%2.82%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%

Часто задаваемые вопросы

IXC and NEE have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NEE has higher volatility (8.52%) compared to IXC (6.44%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs NEE's -47.81%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.08 vs 0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и NEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор