PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IXC с MDST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с MDST

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IXC (iShares Global Energy ETF) and MDST (Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF) are both Energy Equities funds. IXC is passively managed, while MDST is actively managed. Over the past year, IXC returned 48.10% vs 17.62% for MDST. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IXC charges 0.46%/yr vs 0.80%/yr for MDST.

Доходность

Сравнение доходности IXC и MDST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 32.22%, что значительно выше, чем у MDST с доходностью 14.94%.

IXC

1 день
0.87%
1 месяц
-1.75%
С начала года
32.22%
6 месяцев
30.00%
1 год
48.10%
3 года*
18.84%
5 лет*
19.64%
10 лет*
10.29%

MDST

1 день
0.14%
1 месяц
-0.74%
С начала года
14.94%
6 месяцев
14.77%
1 год
17.62%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и MDST

2026 (YTD)20252024
IXC
iShares Global Energy ETF		32.22%13.98%-10.58%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		14.94%7.09%17.29%

Correlation

The correlation between IXC and MDST is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 апр. 2024 г.

0.57

The correlation between IXC and MDST has been stable across timeframes, ranging from 0.55 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IXC и MDST

Секторы
IXC
MDST

Энергетика

100.0%
100.0%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

IXC
100.0%
MDST
100.0%

Сырьевые материалы

IXC

-

MDST

-

Коммуникационные услуги

IXC

-

MDST

-

Потребительский циклический сектор

IXC

-

MDST

-

Потребительский защитный сектор

IXC

-

MDST

-

Финансовые услуги

IXC

-

MDST

-

Здравоохранение

IXC

-

MDST

-

Промышленность

IXC

-

MDST

-

Недвижимость

IXC

-

MDST

-

Технологии

IXC

-

MDST

-

Коммунальные услуги

IXC

-

MDST

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с XDW0.DEIXC с DDM
Часто сравнивают с MDST:
MDST с MLPIMDST с WEEIMDST с AMZAMDST с SLNZMDST с HMSFXMDST с ICAPMDST с MLPX

Доходность на риск

IXC vs. MDST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
MDST
Ранг доходности на риск MDST: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MDST: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MDST: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MDST: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MDST: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MDST: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c MDST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IXCMDSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.58
1.47

+1.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.25
2.13

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.27

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.00

2.63

+2.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.10

7.46

+7.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IXC vs. MDST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.58, что выше коэффициента Шарпа MDST равного 1.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и MDST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IXCMDSTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.58

1.47

+1.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

1.16

-0.84

Просадки

Сравнение просадок IXC и MDST

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки MDST в -14.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и MDST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCMDSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-14.19%

-53.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.66%

-6.74%

-2.92%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.84%

-3.53%

-1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.48%

-2.17%

-15.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.20%

2.37%

+0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и MDST

iShares Global Energy ETF (IXC) имеет более высокую волатильность в 7.50% по сравнению с Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF (MDST) с волатильностью 4.87%. Это указывает на то, что IXC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MDST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCMDSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.50%

4.87%

+2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.42%

8.36%

+7.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.75%

12.12%

+6.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.50%

16.11%

+7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.85%

16.11%

+10.74%

Сравнение комиссий IXC и MDST

IXC берет комиссию в 0.46%, что меньше комиссии MDST в 0.80%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и MDST

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что меньше доходности MDST в 9.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF		2.79%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
MDST
Westwood Salient Enhanced Midstream Income ETF		9.33%10.22%6.60%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IXC and MDST have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IXC has higher volatility (7.50%) compared to MDST (4.87%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs MDST's -14.19%.

On 1-year performance, IXC leads with 48.10% vs 17.62% for MDST. On fees, IXC is cheaper at 0.46% per year. On volatility, MDST has been the lower-risk option at 4.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, IXC has performed better with a 48.10% return vs 17.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.46% expense ratio, compared with 0.80% for MDST.

MDST has the higher dividend yield at 9.33%, compared with 2.79% for IXC.

They also come from different issuers: iShares and Westwood. Their fees differ too: 0.46% for IXC and 0.80% for MDST.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 1.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и MDST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор