PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с IWM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и IWM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IWM


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
37.40%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
0.93%12.66%11.38%16.83%-20.48%14.54%20.03%25.39%-11.12%14.58%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.76% соответственно.


IXC

1 день
-0.78%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
40.78%
1 год
42.12%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.95%
10 лет*
11.57%

IWM

1 день
3.50%
1 месяц
-4.96%
С начала года
0.93%
6 месяцев
3.02%
1 год
25.66%
3 года*
12.94%
5 лет*
3.34%
10 лет*
9.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

iShares Russell 2000 ETF

Сравнение комиссий IXC и IWM

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.


Доходность на риск

IXC vs. IWM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IWM
Ранг доходности на риск IWM: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWM: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWM: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWM: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWM: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IWM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCIWMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.11

+0.79

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

1.66

+0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.21

+0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

1.82

+0.57

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

6.76

+1.22

IXC vs. IWM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.90, что выше коэффициента Шарпа IWM равного 1.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IWM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCIWMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.11

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

0.15

+0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.43

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.34

-0.01

Корреляция

Корреляция между IXC и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IWM

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IWM в 1.02%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IWM
iShares Russell 2000 ETF
1.02%1.04%1.15%1.35%1.48%0.94%1.04%1.26%1.40%1.26%1.38%1.54%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IWM

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IWM.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCIWMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-59.05%

-8.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-13.74%

-4.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-31.91%

+6.98%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-41.13%

-23.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-7.91%

+6.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-10.83%

-6.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

3.70%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IWM

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCIWMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

7.47%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

14.47%

-1.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

23.18%

-0.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

22.55%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

22.99%

+3.79%