Сравнение IXC с IWM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM).
IXC и IWM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IWM - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и IWM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и IWM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 0.93% | 12.66% | 11.38% | 16.83% | -20.48% | 14.54% | 20.03% | 25.39% | -11.12% | 14.58% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у IWM с доходностью 0.93%. За последние 10 лет акции IXC превзошли акции IWM по среднегодовой доходности: 11.57% против 9.76% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
IWM
- 1 день
- 3.50%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- 0.93%
- 6 месяцев
- 3.02%
- 1 год
- 25.66%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 3.34%
- 10 лет*
- 9.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и IWM
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IWM в 0.19%.
Доходность на риск
IXC vs. IWM — Ранг доходности на риск
IXC
IWM
Сравнение IXC c IWM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Russell 2000 ETF (IWM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | IWM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.11 | +0.79 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 1.66 | +0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.21 | +0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 1.82 | +0.57 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 6.76 | +1.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.11 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 0.15 | +0.84 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.43 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.34 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между IXC и IWM составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и IWM
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, что больше доходности IWM в 1.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
IWM iShares Russell 2000 ETF | 1.02% | 1.04% | 1.15% | 1.35% | 1.48% | 0.94% | 1.04% | 1.26% | 1.40% | 1.26% | 1.38% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и IWM
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IWM в -59.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IWM.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -59.05% | -8.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -13.74% | -4.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -31.91% | +6.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -41.13% | -23.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -7.91% | +6.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -10.83% | -6.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 3.70% | +1.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и IWM
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Russell 2000 ETF (IWM) волатильность равна 7.47%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | IWM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 7.47% | -3.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 14.47% | -1.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 23.18% | -0.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 22.55% | +0.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 22.99% | +3.79% |