PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с INSW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с INSW

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while INSW (International Seaways, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, IXC returned 21.62%/yr vs 53.42%/yr for INSW. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и INSW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и International Seaways, Inc. (INSW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у INSW с доходностью 98.67%.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

INSW

1 день
1.89%
1 месяц
4.63%
6 месяцев
71.11%
С начала года
98.67%
1 год
156.46%
3 года*
50.16%
5 лет*
53.42%
10 лет*
—
Всё время*
28.00%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и INSW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
INSW
International Seaways, Inc.		98.67%44.97%-10.85%42.93%162.53%-2.93%-44.43%76.72%-8.78%31.48%

Correlation

The correlation between IXC and INSW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.35

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 дек. 2016 г.

0.39

The correlation between IXC and INSW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.40 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

International Seaways, Inc.

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с INSW:
INSW с NATINSW с CVIINSW с ASCINSW с GNKINSW с ASRINSW с JRSINSW с HOG

Доходность на риск

IXC vs. INSW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
INSW
Ранг доходности на риск INSW: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INSW: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INSW: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INSW: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INSW: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INSW: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c INSW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и International Seaways, Inc. (INSW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCINSWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
4.14

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
4.64

-1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.55

-0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

9.74

-7.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

26.92

-18.82

IXC vs. INSW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что ниже коэффициента Шарпа INSW равного 4.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и INSW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и INSW

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки INSW в -57.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и INSW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCINSWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-57.49%

-10.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-16.16%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-50.40%

+31.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-50.40%

+25.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-1.76%

-4.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-20.73%

+3.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

5.84%

-0.93%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и INSW

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у International Seaways, Inc. (INSW) волатильность равна 16.66%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INSW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCINSWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

16.66%

-10.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

29.67%

-13.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

38.09%

-18.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

41.01%

-17.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

45.38%

-18.56%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и INSW

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности INSW в 9.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
INSW
International Seaways, Inc.		9.42%6.04%16.05%13.83%3.84%9.26%1.47%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and INSW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

INSW has higher volatility (16.66%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs INSW's -57.49%.

INSW currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и INSW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор