Сравнение IXC с IAU
IXC (iShares Global Energy ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IXC is a Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IXC returned 9.38%/yr vs 11.76%/yr for IAU. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. IXC charges 0.40%/yr vs 0.25%/yr for IAU.
Доходность
Сравнение доходности IXC и IAU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 22.29%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -4.73%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 9.38% против 11.76% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- -8.68%
- С начала года
- 22.29%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 31.78%
- 3 года*
- 16.38%
- 5 лет*
- 17.77%
- 10 лет*
- 9.38%
IAU
- 1 день
- -1.87%
- 1 месяц
- -8.82%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -8.68%
- 1 год
- 21.45%
- 3 года*
- 28.61%
- 5 лет*
- 18.02%
- 10 лет*
- 11.76%
Сравнение доходности по годам IXC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 22.29% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
IAU iShares Gold Trust | -4.73% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Correlation
The correlation between IXC and IAU is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.16 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2005 г. | 0.19 |
The correlation between IXC and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXC
IAU
Сравнение IXC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.89 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.17 | +0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 0.88 | +1.52 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.40 | 2.37 | +6.02 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и IAU
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IAU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -45.14% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.31% | -24.40% | +11.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -24.40% | +5.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -24.40% | -0.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -24.40% | -39.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.99% | -23.87% | +11.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.46% | -15.97% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 9.07% | -5.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.54%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 8.10%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.54% | 8.10% | -1.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.76% | 24.23% | -8.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.16% | 27.38% | -8.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.48% | 18.18% | +5.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.83% | 15.98% | +10.85% |
Сравнение комиссий IXC и IAU
IXC берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и IAU
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.11%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IXC iShares Global Energy ETF | 3.11% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and IAU have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
IAU has higher volatility (8.10%) compared to IXC (6.54%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs IAU's -45.14%.
On 10-year performance, IAU leads with 11.76% vs 9.38% for IXC. On fees, IAU is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IXC has been the lower-risk option at 6.54%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, IAU has performed better with a 11.76% return vs 9.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IAU is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.40% for IXC.
IXC has the higher dividend yield at 3.11%, compared with 0.00% for IAU.
IXC is categorized as Energy Equities, while IAU is Gold. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.25% for IAU.
IXC currently has the higher Sharpe Ratio (1.68 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и IAU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор