PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IXC и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IXC и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF
37.40%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
IAU
iShares Gold Trust
8.61%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.08% соответственно.


IXC

1 день
-0.78%
1 месяц
11.19%
С начала года
37.40%
6 месяцев
40.78%
1 год
42.12%
3 года*
19.66%
5 лет*
22.95%
10 лет*
11.57%

IAU

1 день
3.80%
1 месяц
-11.01%
С начала года
8.61%
6 месяцев
21.15%
1 год
49.53%
3 года*
33.12%
5 лет*
21.78%
10 лет*
14.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IXC и IAU

IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.


Доходность на риск

IXC vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 7979
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IXCIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.90

1.80

+0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.35

2.24

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.36

1.33

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.39

2.69

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

9.97

-1.99

IXC vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IAU равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IXCIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.80

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.98

1.24

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.89

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.64

-0.32

Корреляция

Корреляция между IXC и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и IAU

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IXC
iShares Global Energy ETF
2.68%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IXC и IAU

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IXCIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-45.14%

-22.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.03%

-19.18%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-20.93%

-4.00%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-21.82%

-42.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.12%

-13.20%

+12.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.57%

-15.98%

-1.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.41%

5.18%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и IAU

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IXCIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.41%

11.02%

-6.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

24.11%

-11.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.29%

27.62%

-5.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.46%

17.69%

+5.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.78%

15.82%

+10.96%