Сравнение IXC с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Gold Trust (IAU).
IXC и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IXC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global Energy Sector Index. Фонд был запущен 16 нояб. 2001 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IXC и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IXC и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 37.40% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
IAU iShares Gold Trust | 8.61% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 37.40%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.57% против 14.08% соответственно.
IXC
- 1 день
- -0.78%
- 1 месяц
- 11.19%
- С начала года
- 37.40%
- 6 месяцев
- 40.78%
- 1 год
- 42.12%
- 3 года*
- 19.66%
- 5 лет*
- 22.95%
- 10 лет*
- 11.57%
IAU
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 8.61%
- 6 месяцев
- 21.15%
- 1 год
- 49.53%
- 3 года*
- 33.12%
- 5 лет*
- 21.78%
- 10 лет*
- 14.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IXC и IAU
IXC берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии IAU в 0.25%.
Доходность на риск
IXC vs. IAU — Ранг доходности на риск
IXC
IAU
Сравнение IXC c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IXC | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.35 | 2.24 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.33 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.39 | 2.69 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.98 | 9.97 | -1.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.90 | 1.80 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 | 1.24 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.43 | 0.89 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.64 | -0.32 |
Корреляция
Корреляция между IXC и IAU составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и IAU
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.68%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 2.68% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IXC и IAU
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -45.14% | -22.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -18.03% | -19.18% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -20.93% | -4.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -21.82% | -42.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.12% | -13.20% | +12.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.57% | -15.98% | -1.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.41% | 5.18% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и IAU
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 4.41%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 11.02%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IXC | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.41% | 11.02% | -6.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.78% | 24.11% | -11.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.29% | 27.62% | -5.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.46% | 17.69% | +5.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.78% | 15.82% | +10.96% |