PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IXC с HGER
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности IXC и HGER

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IXC показывает доходность 29.64%, а HGER немного ниже – 28.53%.


IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

HGER

1 день
0.06%
1 месяц
6.65%
6 месяцев
24.03%
С начала года
28.53%
1 год
37.92%
3 года*
19.08%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и HGER


2026 (YTD)2025202420232022
IXC
iShares Global Energy ETF
29.64%13.98%1.95%3.92%21.99%
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
28.53%20.08%9.25%1.93%9.66%

Correlation

The correlation between IXC and HGER is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 февр. 2022 г.

0.59

The correlation between IXC and HGER has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Global Energy ETF

Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF

Доходность на риск

IXC vs. HGER — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина

HGER
Ранг доходности на риск HGER: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HGER: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HGER: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HGER: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HGER: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HGER: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c HGER - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


IXCHGERDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

2.71

-0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

9.68

-1.58

IXC vs. HGER - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HGER равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и HGER, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и HGER

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что больше максимальной просадки HGER в -23.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и HGER.


Загрузка графика...

Показатели просадок


IXCHGERРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-23.31%

-44.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-14.04%

-1.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-14.04%

-5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-4.69%

-2.01%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-7.69%

-9.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

3.93%

+0.98%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и HGER

iShares Global Energy ETF (IXC) и Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF (HGER) имеют волатильность 6.05% и 6.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


IXCHGERРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

6.11%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

15.51%

+0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

17.57%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

17.68%

+5.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

17.68%

+9.14%

Сравнение комиссий IXC и HGER

IXC берет комиссию в 0.40%, что меньше комиссии HGER в 0.68%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и HGER

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что меньше доходности HGER в 5.51%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HGER
Harbor Commodity All-Weather Strategy ETF
5.51%7.09%3.28%7.24%0.64%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF
2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы


IXC and HGER have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

HGER has higher volatility (6.11%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs HGER's -23.31%.

On 3-year performance, HGER leads with 19.08% vs 15.82% for IXC. On fees, IXC is cheaper at 0.40% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, HGER has performed better with a 19.08% return vs 15.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IXC is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.68% for HGER.

HGER has the higher dividend yield at 5.51%, compared with 2.93% for IXC.

IXC is categorized as Energy Equities, while HGER is Commodities. IXC tracks S&P Global 1200 Energy Capped Index, while HGER tracks Quantix Commodity Index - Benchmark TR Net. They also come from different issuers: iShares and Harbor. Their fees differ too: 0.40% for IXC and 0.68% for HGER.

HGER currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и HGER

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор