Сравнение IXC с BG
IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while BG (Bunge Limited) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 10.09%/yr for BG. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IXC и BG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно ниже, чем у BG с доходностью 36.86%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям BG по среднегодовой доходности: 9.55% против 10.09% соответственно.
IXC
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- 7.63%
- 6 месяцев
- 22.98%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 39.73%
- 3 года*
- 15.82%
- 5 лет*
- 21.62%
- 10 лет*
- 9.55%
- Всё время*
- 8.36%
BG
- 1 день
- 1.12%
- 1 месяц
- 7.03%
- 6 месяцев
- 13.08%
- С начала года
- 36.86%
- 1 год
- 66.46%
- 3 года*
- 7.82%
- 5 лет*
- 12.81%
- 10 лет*
- 10.09%
- Всё время*
- 10.67%
Сравнение доходности по годам IXC и BG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IXC iShares Global Energy ETF | 29.64% | 13.98% | 1.95% | 3.92% | 48.51% | 40.88% | -31.00% | 12.67% | -14.85% | 5.54% |
BG Bunge Limited | 36.86% | 18.56% | -20.74% | 3.79% | 9.28% | 46.77% | 18.92% | 11.77% | -17.99% | -4.76% |
Correlation
The correlation between IXC and BG is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.45 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IXC vs. BG — Ранг доходности на риск
IXC
BG
Сравнение IXC c BG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и Bunge Limited (BG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| IXC | BG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.36 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.60 | 3.31 | -0.71 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.11 | 11.12 | -3.01 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок IXC и BG
Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки BG в -77.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и BG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IXC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.88% | -77.34% | +9.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.36% | -20.18% | +4.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.06% | -38.82% | +19.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.93% | -41.49% | +16.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -64.16% | -60.49% | -3.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.70% | -8.31% | +1.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.44% | -28.82% | +11.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.91% | 6.00% | -1.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности IXC и BG
Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у Bunge Limited (BG) волатильность равна 8.81%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IXC | BG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.05% | 8.81% | -2.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 20.12% | -4.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.38% | 30.98% | -11.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.39% | 29.39% | -6.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.82% | 31.07% | -4.25% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IXC и BG
Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, что больше доходности BG в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BG Bunge Limited | 2.34% | 3.12% | 3.48% | 2.55% | 2.31% | 2.76% | 3.05% | 3.48% | 3.59% | 2.62% | 2.21% | 2.11% |
IXC iShares Global Energy ETF | 2.93% | 3.68% | 4.56% | 3.45% | 4.76% | 3.98% | 4.86% | 7.00% | 3.51% | 3.05% | 2.86% | 3.77% |
Часто задаваемые вопросы
IXC and BG have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BG has higher volatility (8.81%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs BG's -77.34%.
BG currently has the higher Sharpe Ratio (2.16 vs 2.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IXC и BG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор