PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение IXC с AMSC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IXC с AMSC

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

IXC (iShares Global Energy ETF) is Energy Equities fund tracking the S&P Global 1200 Energy Capped Index, while AMSC (American Superconductor Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IXC returned 9.55%/yr vs 13.99%/yr for AMSC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности IXC и AMSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Global Energy ETF (IXC) и American Superconductor Corporation (AMSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IXC показывает доходность 29.64%, что значительно выше, чем у AMSC с доходностью 12.96%. За последние 10 лет акции IXC уступали акциям AMSC по среднегодовой доходности: 9.55% против 13.99% соответственно.

IXC

1 день
0.24%
1 месяц
7.63%
6 месяцев
22.98%
С начала года
29.64%
1 год
39.73%
3 года*
15.82%
5 лет*
21.62%
10 лет*
9.55%
Всё время*
8.36%

AMSC

1 день
-1.56%
1 месяц
-25.09%
6 месяцев
0.99%
С начала года
12.96%
1 год
-23.90%
3 года*
64.45%
5 лет*
16.64%
10 лет*
13.99%
Всё время*
-2.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IXC и AMSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IXC
iShares Global Energy ETF		29.64%13.98%1.95%3.92%48.51%40.88%-31.00%12.67%-14.85%5.54%
AMSC
American Superconductor Corporation		12.96%16.85%121.10%202.72%-66.18%-53.54%198.34%-29.60%207.16%-50.75%

Correlation

The correlation between IXC and AMSC is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2001 г.

0.30

Over the past year, the correlation between IXC and AMSC has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Global Energy ETF

American Superconductor Corporation

Часто сравнивают с IXC:
IXC с XLEIXC с VDEIXC с IYEIXC с OIHIXC с IUES.LIXC с DDMIXC с PXE
Часто сравнивают с AMSC:
AMSC с TSMAMSC с NVTSAMSC с LWAMSC с AVGOAMSC с NVDAAMSC с DCIAMSC с ADMA

Доходность на риск

IXC vs. AMSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IXC
Ранг доходности на риск IXC: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IXC: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IXC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IXC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IXC: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IXC: 6363
Ранг коэф-та Мартина
AMSC
Ранг доходности на риск AMSC: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AMSC: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMSC: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMSC: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMSC: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMSC: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IXC c AMSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Global Energy ETF (IXC) и American Superconductor Corporation (AMSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IXCAMSCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.28

+2.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.67
0.18

+2.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.02

+0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.60

-0.39

+2.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.11

-0.62

+8.73

IXC vs. AMSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IXC на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа AMSC равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IXC и AMSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IXC и AMSC

Максимальная просадка IXC за все время составила -67.88%, что меньше максимальной просадки AMSC в -99.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IXC и AMSC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IXCAMSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.88%

-99.57%

+31.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-15.36%

-61.08%

+45.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.06%

-63.86%

+44.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.93%

-82.94%

+58.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-64.16%

-89.06%

+24.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-95.31%

+88.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.44%

-75.81%

+58.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.91%

38.78%

-33.87%

Волатильность

Сравнение волатильности IXC и AMSC

Текущая волатильность для iShares Global Energy ETF (IXC) составляет 6.05%, в то время как у American Superconductor Corporation (AMSC) волатильность равна 20.17%. Это указывает на то, что IXC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IXCAMSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.05%

20.17%

-14.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.78%

55.59%

-39.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.38%

85.99%

-66.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.39%

87.46%

-64.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.82%

79.33%

-52.51%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IXC и AMSC

Дивидендная доходность IXC за последние двенадцать месяцев составляет около 2.93%, тогда как AMSC не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AMSC
American Superconductor Corporation		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IXC
iShares Global Energy ETF		2.93%3.68%4.56%3.45%4.76%3.98%4.86%7.00%3.51%3.05%2.86%3.77%

Часто задаваемые вопросы

IXC and AMSC have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AMSC has higher volatility (20.17%) compared to IXC (6.05%). In terms of maximum drawdown, IXC dropped -67.88% vs AMSC's -99.57%.

IXC currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IXC и AMSC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор