PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с SCHV

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWX tracks the Russell Top 200 Value Index while SCHV tracks the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 12.25%/yr for SCHV. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. IWX charges 0.20%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности IWX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 18.75%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции SCHV немного отстают с 12.25%.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

SCHV

1 день
1.43%
1 месяц
4.17%
С начала года
18.75%
6 месяцев
17.40%
1 год
30.47%
3 года*
19.36%
5 лет*
11.33%
10 лет*
12.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.75%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between IWX and SCHV is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 дек. 2009 г.

0.95

The correlation between IWX and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и SCHV

Секторы
IWX
SCHV

Финансовые услуги

20.6%
18.6%

Технологии

18.5%
22.5%

Здравоохранение

12.1%
10.9%

Промышленность

10.8%
13.6%

Коммуникационные услуги

10.5%
2.4%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.3%

Потребительский циклический сектор

6.5%
6.6%

Энергетика

5.8%
6.4%

Сырьевые материалы

2.9%
2.7%

Коммунальные услуги

2.9%
4.2%

Недвижимость

1.8%
3.9%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
SCHV
18.6%

Технологии

IWX
18.5%
SCHV
22.5%

Здравоохранение

IWX
12.1%
SCHV
10.9%

Промышленность

IWX
10.8%
SCHV
13.6%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
SCHV
2.4%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
SCHV
8.3%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
SCHV
6.6%

Энергетика

IWX
5.8%
SCHV
6.4%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
SCHV
2.7%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
SCHV
4.2%

Недвижимость

IWX
1.8%
SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

IWX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.75

+0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.87

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.49

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

4.48

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

17.98

+1.25

IWX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и SCHV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-37.08%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.83%

+0.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-15.26%

+1.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.78%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-37.08%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-3.82%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.70%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и SCHV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 4.12% и 4.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

4.31%

-0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

8.82%

-0.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

11.17%

-0.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

14.55%

-0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.94%

-0.44%

Сравнение комиссий IWX и SCHV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и SCHV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, IWX and SCHV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCHV has higher volatility (4.31%) compared to IWX (4.12%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, IWX leads with 12.38% vs 12.25% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 4.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWX has performed better with a 12.38% return vs 12.25%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

SCHV has the higher dividend yield at 1.75%, compared with 1.45% for IWX.

IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.04% for SCHV.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор