PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с SCHV

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV).

IWX и SCHV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. SCHV - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Фонд был запущен 11 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWX и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.89%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		4.09%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.89%, что значительно ниже, чем у SCHV с доходностью 4.09%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 10.83%, а акции SCHV немного отстают с 10.68%.

IWX

1 день
0.10%
1 месяц
-2.67%
С начала года
1.89%
6 месяцев
6.78%
1 год
15.16%
3 года*
14.61%
5 лет*
9.92%
10 лет*
10.83%

SCHV

1 день
0.20%
1 месяц
-2.89%
С начала года
4.09%
6 месяцев
6.37%
1 год
17.12%
3 года*
14.34%
5 лет*
9.41%
10 лет*
10.68%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Сравнение комиссий IWX и SCHV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXSCHVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.12

-0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.60

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.24

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.51

6.97

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.12

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.65

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.66

0.63

+0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.68

-0.02

Корреляция

Корреляция между IWX и SCHV составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и SCHV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности SCHV в 1.95%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.95%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Просадки

Сравнение просадок IWX и SCHV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, примерно равная максимальной просадке SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и SCHV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-37.08%

+1.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-8.08%

+0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.78%

+1.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-37.08%

+1.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.15%

-4.40%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.86%

+0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.42%

2.56%

-0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и SCHV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) имеют волатильность 3.93% и 4.11% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.93%

4.11%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.08%

-0.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.42%

-0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.81%

14.48%

-0.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.91%

-0.41%