PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с ROE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, IWX returned 30.38% vs 38.24% for ROE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности IWX и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 21.08%.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

ROE

1 день
0.09%
1 месяц
6.88%
С начала года
21.08%
6 месяцев
21.44%
1 год
38.24%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и ROE

2026 (YTD)202520242023
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%2.57%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		21.08%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between IWX and ROE is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between IWX and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и ROE

Секторы
IWX
ROE

Финансовые услуги

21.5%
11.7%

Технологии

14.2%
36.1%

Здравоохранение

12.5%
8.7%

Промышленность

11.3%
9.8%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.6%

Потребительский защитный сектор

8.2%
4.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.4%

Энергетика

6.4%
3.5%

Коммунальные услуги

3.2%
1.9%

Сырьевые материалы

3.0%
1.8%

Недвижимость

1.9%
1.9%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
ROE
11.7%

Технологии

IWX
14.2%
ROE
36.1%

Здравоохранение

IWX
12.5%
ROE
8.7%

Промышленность

IWX
11.3%
ROE
9.8%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
ROE
10.6%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
ROE
4.7%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
ROE
9.4%

Энергетика

IWX
6.4%
ROE
3.5%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
ROE
1.9%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
ROE
1.8%

Недвижимость

IWX
1.9%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

IWX vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
2.76

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.71

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

4.44

+0.19

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

20.05

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

2.76

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.39

-0.68

Просадки

Сравнение просадок IWX и ROE

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.10%

-16.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-8.66%

+2.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-2.58%

-1.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.91%

-0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и ROE

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.76%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.69%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.69%

-0.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

10.65%

-2.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

13.92%

-3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.77%

-1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.77%

+0.74%

Сравнение комиссий IWX и ROE

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и ROE

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWX and ROE have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.69%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 38.24% vs 30.38% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 38.24% return vs 30.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: iShares and Astoria. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.49% for ROE.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор