PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и IAU


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IAU
iShares Gold Trust
10.48%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 10.76% против 14.27% соответственно.


IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

IAU

1 день
1.72%
1 месяц
-10.66%
С начала года
10.48%
6 месяцев
23.05%
1 год
52.36%
3 года*
33.88%
5 лет*
22.19%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Gold Trust

Сравнение комиссий IWX и IAU

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

IAU
Ранг доходности на риск IAU: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWXIAUDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.90

-0.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.33

-0.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

2.72

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

9.95

-3.57

IWX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа IAU равного 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.90

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

1.26

-0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.90

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.65

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWX и IAU составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IAU

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
IAU
iShares Gold Trust
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWX и IAU

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IAU.


Загрузка...

Показатели просадок


IWXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-45.14%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-19.18%

+8.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.93%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-21.82%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-11.71%

+7.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-15.98%

+12.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

5.23%

-2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

10.44%

-6.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

24.15%

-16.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

27.64%

-12.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

17.70%

-3.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.83%

+0.68%