PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с IAU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - IWX is a Large Cap Value Equities fund tracking the Russell Top 200 Value Index, while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.67%/yr vs 13.38%/yr for IAU. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. IWX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for IAU.

Доходность

Сравнение доходности IWX и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью 3.83%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 11.67% против 13.38% соответственно.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

IAU

1 день
0.83%
1 месяц
-1.65%
С начала года
3.83%
6 месяцев
6.31%
1 год
32.47%
3 года*
31.39%
5 лет*
18.52%
10 лет*
13.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
IAU
iShares Gold Trust		3.83%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between IWX and IAU is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.16

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2009 г.

0.05

The correlation between IWX and IAU shifts across timeframes, from 0.05 (all time) to 0.23 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов IWX и IAU

Секторы
IWX
IAU

Финансовые услуги

21.5%

-

Технологии

14.2%

-

Здравоохранение

12.5%

-

Промышленность

11.3%

-

Коммуникационные услуги

11.0%

-

Потребительский защитный сектор

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.8%

-

Энергетика

6.4%

-

Коммунальные услуги

3.2%

-

Сырьевые материалы

3.0%

-

Недвижимость

1.9%
100.0%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
IAU

-

Технологии

IWX
14.2%
IAU

-

Здравоохранение

IWX
12.5%
IAU

-

Промышленность

IWX
11.3%
IAU

-

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
IAU

-

Энергетика

IWX
6.4%
IAU

-

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
IAU

-

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
IAU

-

Недвижимость

IWX
1.9%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

IWX vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.24

+1.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.63

+2.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

1.70

+2.93

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

4.18

+15.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXIAUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.24

+1.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.04

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.84

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.63

+0.08

Просадки

Сравнение просадок IWX и IAU

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-45.14%

+9.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-19.18%

+12.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-19.18%

+5.81%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-20.93%

+2.80%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-21.82%

-13.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-17.02%

+17.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-15.96%

+12.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

7.79%

-6.26%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и IAU

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.76%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 5.50%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

5.50%

-2.74%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

23.03%

-15.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

26.41%

-16.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.94%

-4.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.90%

+0.61%

Сравнение комиссий IWX и IAU

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и IAU

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and IAU have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (5.50%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, IAU leads with 13.38% vs 11.67% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IAU has performed better with a 13.38% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for IAU.

IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.00% for IAU.

IWX is categorized as Large Cap Value Equities, while IAU is Gold. IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while IAU tracks LBMA Gold Price. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.25% for IAU.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор