PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - IWX tracks the Russell Top 200 Value Index while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 11.67%/yr vs 14.27%/yr for FNDX. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности IWX и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWX показывает доходность 14.74%, а FNDX немного выше – 15.35%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям FNDX по среднегодовой доходности: 11.67% против 14.27% соответственно.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between IWX and FNDX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between IWX and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и FNDX

Секторы
IWX
FNDX

Финансовые услуги

21.5%
14.1%

Технологии

14.2%
19.1%

Здравоохранение

12.5%
12.0%

Промышленность

11.3%
9.3%

Коммуникационные услуги

11.0%
10.1%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.4%

Потребительский циклический сектор

6.8%
9.2%

Энергетика

6.4%
10.3%

Коммунальные услуги

3.2%
3.2%

Сырьевые материалы

3.0%
3.7%

Недвижимость

1.9%
1.8%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
FNDX
14.1%

Технологии

IWX
14.2%
FNDX
19.1%

Здравоохранение

IWX
12.5%
FNDX
12.0%

Промышленность

IWX
11.3%
FNDX
9.3%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
FNDX
10.1%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
FNDX
7.4%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
FNDX
9.2%

Энергетика

IWX
6.4%
FNDX
10.3%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
FNDX
3.2%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
FNDX
3.7%

Недвижимость

IWX
1.9%
FNDX
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

IWX vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.32

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.64

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.61

-0.06

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

5.59

-0.96

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

21.88

-1.98

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.32

-0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.86

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

0.82

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.80

-0.09

Просадки

Сравнение просадок IWX и FNDX

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-37.72%

+1.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.06%

-0.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-16.30%

+2.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-19.06%

+0.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-37.72%

+1.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.55%

-0.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.55%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и FNDX

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 2.76% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.15%

+0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.27%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

10.22%

-0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

15.18%

-1.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.50%

-0.99%

Сравнение комиссий IWX и FNDX

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и FNDX

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, IWX and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWX has higher volatility (2.76%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs FNDX's -37.72%.

On 10-year performance, FNDX leads with 14.27% vs 11.67% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDX has performed better with a 14.27% return vs 11.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDX.

IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.44% for FNDX.

IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: iShares and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор