PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с FDL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с FDL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL).

IWX и FDL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. FDL - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Leaders Index. Фонд был запущен 9 мар. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности IWX и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и FDL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		14.21%14.79%17.98%2.94%6.66%26.10%-4.30%24.41%-5.99%12.02%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у FDL с доходностью 14.21%. За последние 10 лет акции IWX уступали акциям FDL по среднегодовой доходности: 10.76% против 11.48% соответственно.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

FDL

1 день
-1.10%
1 месяц
-1.21%
С начала года
14.21%
6 месяцев
16.89%
1 год
21.28%
3 года*
17.56%
5 лет*
13.87%
10 лет*
11.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с LVHDFDL с SPYDFDL с VOOFDL с SPHD

Сравнение комиссий IWX и FDL

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FDL в 0.45%.

FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXFDLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.43

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

2.00

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.28

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.77

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.07

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 1.43. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.43

-0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.97

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

0.67

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.46

+0.21

Корреляция

Корреляция между IWX и FDL составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и FDL

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности FDL в 3.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.65%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Просадки

Сравнение просадок IWX и FDL

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и FDL.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-65.93%

+30.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.58%

+0.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.46%

-1.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-41.40%

+5.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-1.21%

-3.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-9.72%

+5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.90%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и FDL

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.71%

+1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.23%

-0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

14.94%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

14.32%

-0.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.09%

-0.58%