PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с ELCV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWX с ELCV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).

IWX и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности IWX и ELCV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и ELCV

2026 (YTD)20252024
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.79%18.23%-1.92%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		9.71%9.96%-1.81%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.

IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

ELCV

1 день
0.17%
1 месяц
-2.69%
С начала года
9.71%
6 месяцев
9.22%
1 год
18.94%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Eventide High Dividend ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с ELCV:
ELCV с VTVELCV с MFVLELCV с ABEQELCV с GCOWELCV с CSTKELCV с MDLVELCV с ESSC

Сравнение комиссий IWX и ELCV

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.

ELCV
Eventide High Dividend ETF
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF

Доходность на риск

IWX vs. ELCV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
ELCV
Ранг доходности на риск ELCV: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ELCV: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ELCV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ELCV: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ELCV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ELCV: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c ELCV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXELCVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

1.26

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.68

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.25

-0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.63

-0.25

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

7.74

-1.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. ELCV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ELCV равному 1.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и ELCV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXELCVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

1.26

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.77

-0.11

Корреляция

Корреляция между IWX и ELCV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и ELCV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности ELCV в 1.94%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
ELCV
Eventide High Dividend ETF		1.94%2.34%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWX и ELCV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ELCV.

Загрузка...

Показатели просадок

IWXELCVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-18.38%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-11.79%

+0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-2.69%

-1.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-4.11%

+0.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.48%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и ELCV

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 3.97%, в то время как у Eventide High Dividend ETF (ELCV) волатильность равна 4.30%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ELCV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWXELCVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

4.30%

-0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

8.89%

-1.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

15.15%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

15.70%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

15.70%

+0.81%