PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - IWX tracks the Russell Top 200 Value Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWX returned 12.38%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности IWX и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 16.33%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWX имеют среднегодовую доходность 12.38%, а акции DTD немного впереди с 12.56%.

IWX

1 день
1.25%
1 месяц
2.38%
С начала года
16.33%
6 месяцев
15.40%
1 год
29.72%
3 года*
19.25%
5 лет*
11.93%
10 лет*
12.38%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		16.33%18.23%14.89%10.45%-5.33%23.33%1.46%25.82%-6.53%14.05%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between IWX and DTD is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 сент. 2009 г.

0.92

The correlation between IWX and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и DTD

Секторы
IWX
DTD

Финансовые услуги

20.6%
18.2%

Технологии

18.5%
20.9%

Здравоохранение

12.1%
11.5%

Промышленность

10.8%
8.4%

Коммуникационные услуги

10.5%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.6%
8.4%

Потребительский циклический сектор

6.5%
5.5%

Энергетика

5.8%
7.8%

Сырьевые материалы

2.9%
1.5%

Коммунальные услуги

2.9%
5.5%

Недвижимость

1.8%
5.1%

Финансовые услуги

IWX
20.6%
DTD
18.2%

Технологии

IWX
18.5%
DTD
20.9%

Здравоохранение

IWX
12.1%
DTD
11.5%

Промышленность

IWX
10.8%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

IWX
10.5%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

IWX
7.6%
DTD
8.4%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.5%
DTD
5.5%

Энергетика

IWX
5.8%
DTD
7.8%

Сырьевые материалы

IWX
2.9%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

IWX
2.9%
DTD
5.5%

Недвижимость

IWX
1.8%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

IWX vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWXDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.83
2.29

+0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.94
3.24

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.53

3.39

+1.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.23

13.98

+5.25

IWX vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 2.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWX и DTD

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-58.19%

+22.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.30%

-0.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-14.41%

+1.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-16.14%

-1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

-37.29%

+1.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

-0.81%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-7.32%

+3.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.55%

1.53%

+0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и DTD

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 4.12% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

2.62%

+1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.33%

7.10%

+1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.57%

9.37%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.90%

13.56%

+0.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.50%

16.19%

+0.31%

Сравнение комиссий IWX и DTD

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и DTD

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.45%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.45%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and DTD have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWX has higher volatility (4.12%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, DTD leads with 12.56% vs 12.38% for IWX. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, DTD has performed better with a 12.56% return vs 12.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.45% for IWX.

IWX tracks Russell Top 200 Value Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: iShares and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.28% for DTD.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (2.83 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор