PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while DIVZ is actively managed. Over the past 5 years, IWX returned 11.25%/yr vs 8.52%/yr for DIVZ. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности IWX и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%22.82%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Correlation

The correlation between IWX and DIVZ is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 янв. 2021 г.

0.86

Over the past year, the correlation between IWX and DIVZ has dropped to 0.63 - well below their long-term average of 0.86, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWX и DIVZ

Секторы
IWX
DIVZ

Финансовые услуги

21.5%
8.7%

Технологии

14.2%
8.0%

Здравоохранение

12.5%
16.0%

Промышленность

11.3%
4.6%

Коммуникационные услуги

11.0%
5.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
20.0%

Потребительский циклический сектор

6.8%
6.6%

Энергетика

6.4%
19.4%

Коммунальные услуги

3.2%
17.2%

Сырьевые материалы

3.0%
5.7%

Недвижимость

1.9%

-

Финансовые услуги

IWX
21.5%
DIVZ
8.7%

Технологии

IWX
14.2%
DIVZ
8.0%

Здравоохранение

IWX
12.5%
DIVZ
16.0%

Промышленность

IWX
11.3%
DIVZ
4.6%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
DIVZ
5.9%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
DIVZ
20.0%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
DIVZ
6.6%

Энергетика

IWX
6.4%
DIVZ
19.4%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
DIVZ
17.2%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
DIVZ
5.7%

Недвижимость

IWX
1.9%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

IWX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
1.32

+1.72

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.95

+2.34

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.23

+0.33

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

2.10

+2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

5.18

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

1.32

+1.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.68

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.90

-0.20

Просадки

Сравнение просадок IWX и DIVZ

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-15.42%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-5.83%

-0.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-9.52%

-3.85%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.42%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.49%

-0.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

2.36%

-0.83%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и DIVZ

Текущая волатильность для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) составляет 2.76%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что IWX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

3.41%

-0.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

7.05%

+0.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

9.31%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

12.65%

+1.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

12.57%

+3.94%

Сравнение комиссий IWX и DIVZ

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и DIVZ

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

IWX and DIVZ have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs DIVZ's -15.42%.

On 5-year performance, IWX leads with 11.25% vs 8.52% for DIVZ. On fees, IWX is cheaper at 0.20% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, IWX has performed better with a 11.25% return vs 8.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWX is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.47% for IWX.

They also come from different issuers: iShares and TrueShares. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.65% for DIVZ.

IWX currently has the higher Sharpe Ratio (3.05 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор