Сравнение IWX с DIVZ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ).
IWX и DIVZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. DIVZ - это активно управляемый фонд от TrueShares. Фонд был запущен 27 янв. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности IWX и DIVZ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и DIVZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 22.82% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 1.91% | 16.72% | 18.44% | -0.51% | 3.51% | 19.74% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
DIVZ
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- 1.91%
- 6 месяцев
- 2.65%
- 1 год
- 11.68%
- 3 года*
- 13.23%
- 5 лет*
- 9.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и DIVZ
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.
Доходность на риск
IWX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск
IWX
DIVZ
Сравнение IWX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | DIVZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.36 | +0.14 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.35 | +0.04 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.58 | +0.80 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 0.97 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.77 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.90 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между IWX и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и DIVZ
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
DIVZ Opal Dividend Income ETF | 2.71% | 2.60% | 2.63% | 3.66% | 3.23% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и DIVZ
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и DIVZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -15.42% | -20.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -8.47% | -2.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -15.42% | -2.71% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.60% | +1.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -3.47% | -0.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.05% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и DIVZ
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | DIVZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.89% | +1.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 6.66% | +0.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 12.06% | +2.68% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 12.59% | +1.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 12.61% | +3.90% |