PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWX с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWX и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWX и DIVZ


2026 (YTD)20252024202320222021
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.79%18.23%14.89%10.45%-5.33%22.82%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
1.91%16.72%18.44%-0.51%3.51%19.74%

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.


IWX

1 день
0.51%
1 месяц
-3.86%
С начала года
1.79%
6 месяцев
6.71%
1 год
15.61%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.76%

DIVZ

1 день
-1.10%
1 месяц
-5.56%
С начала года
1.91%
6 месяцев
2.65%
1 год
11.68%
3 года*
13.23%
5 лет*
9.63%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Top 200 Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Сравнение комиссий IWX и DIVZ

IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.


Доходность на риск

IWX vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWX
Ранг доходности на риск IWX: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 6161
Ранг коэф-та Мартина

DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWXDIVZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.06

0.97

+0.09

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.36

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.38

1.35

+0.04

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.38

5.58

+0.80

IWX vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 1.06, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIVZ равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWXDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.06

0.97

+0.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.77

-0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.65

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.90

-0.24

Корреляция

Корреляция между IWX и DIVZ составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и DIVZ

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF
1.65%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF
2.71%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWX и DIVZ

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и DIVZ.


Загрузка...

Показатели просадок


IWXDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-15.42%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.07%

-8.47%

-2.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

-15.42%

-2.71%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.24%

-5.60%

+1.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.85%

-3.47%

-0.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.05%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и DIVZ

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWXDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.97%

2.89%

+1.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.66%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.74%

12.06%

+2.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.82%

12.59%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

12.61%

+3.90%