PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWX с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWX с AVLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWX (iShares Russell Top 200 Value ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. IWX is passively managed, while AVLV is actively managed. Over the past 3 years, IWX returned 19.30%/yr vs 23.56%/yr for AVLV. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWX charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности IWX и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWX показывает доходность 14.74%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.96%.

IWX

1 день
0.84%
1 месяц
4.24%
С начала года
14.74%
6 месяцев
15.73%
1 год
30.38%
3 года*
19.30%
5 лет*
11.25%
10 лет*
11.67%

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWX и AVLV

2026 (YTD)20252024202320222021
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		14.74%18.23%14.89%10.45%-5.33%5.21%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%

Correlation

The correlation between IWX and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.90

The correlation between IWX and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWX и AVLV

Секторы
IWX
AVLV

Финансовые услуги

21.5%
16.3%

Технологии

14.2%
17.2%

Здравоохранение

12.5%
5.6%

Промышленность

11.3%
15.4%

Коммуникационные услуги

11.0%
6.9%

Потребительский защитный сектор

8.2%
7.7%

Потребительский циклический сектор

6.8%
14.1%

Энергетика

6.4%
14.4%

Коммунальные услуги

3.2%
0.3%

Сырьевые материалы

3.0%
2.0%

Недвижимость

1.9%
0.1%

Финансовые услуги

IWX
21.5%
AVLV
16.3%

Технологии

IWX
14.2%
AVLV
17.2%

Здравоохранение

IWX
12.5%
AVLV
5.6%

Промышленность

IWX
11.3%
AVLV
15.4%

Коммуникационные услуги

IWX
11.0%
AVLV
6.9%

Потребительский защитный сектор

IWX
8.2%
AVLV
7.7%

Потребительский циклический сектор

IWX
6.8%
AVLV
14.1%

Энергетика

IWX
6.4%
AVLV
14.4%

Коммунальные услуги

IWX
3.2%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

IWX
3.0%
AVLV
2.0%

Недвижимость

IWX
1.9%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Top 200 Value ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с IWX:
IWX с IWNIWX с IWYIWX с IWCIWX с IWFIWX с XLPIWX с QQQIWX с SPYV
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

IWX vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWX
Ранг доходности на риск IWX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWX: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWX c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWXAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.05
3.26

-0.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
4.50

-0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.59

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.63

6.25

-1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.89

25.03

-5.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWX vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWX на текущий момент составляет 3.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVLV равному 3.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWX и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWXAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.05

3.26

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.71

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

0.87

-0.16

Просадки

Сравнение просадок IWX и AVLV

Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWXAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.76%

-19.50%

-16.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.59%

-6.39%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.37%

-19.50%

+6.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.13%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.76%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.82%

-3.93%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.53%

1.59%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности IWX и AVLV

iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеют волатильность 2.76% и 2.90% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWXAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.76%

2.90%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.69%

9.04%

-1.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.04%

12.27%

-2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.85%

17.34%

-3.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.51%

17.34%

-0.83%

Сравнение комиссий IWX и AVLV

IWX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWX и AVLV

Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности AVLV в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWX
iShares Russell Top 200 Value ETF		1.47%1.59%1.97%2.13%2.07%1.79%2.12%2.60%2.66%2.12%2.22%2.77%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, IWX and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to IWX (2.76%). In terms of maximum drawdown, IWX dropped -35.76% vs AVLV's -19.50%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 19.30% for IWX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, IWX has been the lower-risk option at 2.76%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 19.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for IWX.

IWX has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: iShares and Avantis. Their fees differ too: 0.20% for IWX and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 3.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWX и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор