Сравнение IWX с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
IWX и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWX - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Top 200 Value Index. Фонд был запущен 22 сент. 2009 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности IWX и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWX и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.79% | 18.23% | 14.89% | 10.45% | -5.33% | 23.33% | 0.48% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 12.49% | 2.51% |
Доходность по периодам
С начала года, IWX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
IWX
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 6.71%
- 1 год
- 15.61%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 9.90%
- 10 лет*
- 10.76%
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWX и ABEQ
IWX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
IWX vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
IWX
ABEQ
Сравнение IWX c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWX | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.52 | -0.02 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.38 | 1.55 | -0.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.38 | 5.76 | +0.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWX | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.06 | 1.08 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 | 0.83 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.66 | 0.59 | +0.07 |
Корреляция
Корреляция между IWX и ABEQ составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWX и ABEQ
Дивидендная доходность IWX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.65%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWX iShares Russell Top 200 Value ETF | 1.65% | 1.59% | 1.97% | 2.13% | 2.07% | 1.79% | 2.12% | 2.60% | 2.66% | 2.12% | 2.22% | 2.77% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWX и ABEQ
Максимальная просадка IWX за все время составила -35.76%, что больше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWX и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWX | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.76% | -27.82% | -7.94% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.07% | -7.95% | -3.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.13% | -17.26% | -0.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.76% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.24% | -5.67% | +1.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.85% | -4.02% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.14% | +0.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWX и ABEQ
iShares Russell Top 200 Value ETF (IWX) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что IWX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWX | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 2.46% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.63% | 7.09% | +0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.74% | 11.59% | +3.15% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.82% | 10.86% | +2.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.51% | 13.98% | +2.53% |