PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с XLP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с XLP

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and XLP (State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - IWV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while XLP is a Consumer Staples Equities fund tracking the Consumer Staples Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWV returned 14.84%/yr vs 7.60%/yr for XLP. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWV charges 0.20%/yr vs 0.08%/yr for XLP.

Доходность

Сравнение доходности IWV и XLP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 9.30%, что значительно ниже, чем у XLP с доходностью 11.10%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции XLP по среднегодовой доходности: 14.84% против 7.60% соответственно.

IWV

1 день
0.53%
1 месяц
-0.32%
С начала года
9.30%
6 месяцев
9.38%
1 год
25.70%
3 года*
20.32%
5 лет*
12.07%
10 лет*
14.84%

XLP

1 день
0.65%
1 месяц
0.99%
С начала года
11.10%
6 месяцев
9.54%
1 год
8.93%
3 года*
8.26%
5 лет*
6.65%
10 лет*
7.60%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и XLP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		9.30%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		11.10%1.52%12.20%-0.82%-0.81%17.20%10.11%27.43%-8.07%12.98%

Correlation

The correlation between IWV and XLP is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.41

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2000 г.

0.60

Over the past year, the correlation between IWV and XLP has dropped to 0.02 - well below their long-term average of 0.60, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов IWV и XLP

Секторы
IWV
XLP

Технологии

36.5%

-

Финансовые услуги

11.5%

-

Коммуникационные услуги

10.0%

-

Потребительский циклический сектор

9.9%
1.0%

Промышленность

9.1%

-

Здравоохранение

8.9%

-

Потребительский защитный сектор

4.3%
99.0%

Энергетика

3.3%

-

Недвижимость

2.3%

-

Коммунальные услуги

2.1%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

IWV
36.5%
XLP

-

Финансовые услуги

IWV
11.5%
XLP

-

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
XLP

-

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
XLP
1.0%

Промышленность

IWV
9.1%
XLP

-

Здравоохранение

IWV
8.9%
XLP

-

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
XLP
99.0%

Энергетика

IWV
3.3%
XLP

-

Недвижимость

IWV
2.3%
XLP

-

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
XLP

-

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
XLP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с XLP:
XLP с XLYXLP с VDCXLP с XLUXLP с SPYXLP с VOOXLP с XLFXLP с IYK

Доходность на риск

IWV vs. XLP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XLP
Ранг доходности на риск XLP: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLP: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLP: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLP: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLP: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLP: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c XLP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVXLPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.94
0.59

+1.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
0.94

+1.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.11

+0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

0.79

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.28

1.52

+10.76

IWV vs. XLP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.94, что выше коэффициента Шарпа XLP равного 0.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и XLP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и XLP

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки XLP в -35.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и XLP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVXLPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-35.90%

-19.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.69%

+0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-12.39%

-6.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-16.30%

-8.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-24.51%

-10.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-4.12%

+2.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.58%

-7.06%

-3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.98%

5.01%

-3.03%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и XLP

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF (XLP) имеют волатильность 4.44% и 4.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVXLPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.53%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.75%

10.14%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.57%

12.90%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

13.34%

+3.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.43%

14.75%

+3.68%

Сравнение комиссий IWV и XLP

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии XLP в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и XLP

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.87%, что меньше доходности XLP в 2.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.87%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
XLP
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF		2.53%2.75%2.77%2.63%2.47%2.28%2.50%2.57%3.04%2.62%2.53%2.52%

Часто задаваемые вопросы

IWV and XLP have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

XLP has higher volatility (4.53%) compared to IWV (4.44%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs XLP's -35.90%.

On 10-year performance, IWV leads with 14.84% vs 7.60% for XLP. On fees, XLP is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, IWV has performed better with a 14.84% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLP is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

XLP has the higher dividend yield at 2.53%, compared with 0.87% for IWV.

IWV is categorized as Large Cap Blend Equities, while XLP is Consumer Staples Equities. IWV tracks Russell 3000 Index, while XLP tracks Consumer Staples Select Sector Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.08% for XLP.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и XLP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор