Сравнение IWV с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWV и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.07% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у TLT с доходностью 0.07%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 13.53% против -1.39% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- -1.23%
- 1 год
- -1.44%
- 3 года*
- -2.81%
- 5 лет*
- -5.87%
- 10 лет*
- -1.39%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и TLT
IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWV vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWV
TLT
Сравнение IWV c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.13 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.10 | +1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.99 | +0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.06 | +1.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -0.13 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.13 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.37 | +0.99 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | -0.09 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.26 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между IWV и TLT составляет -0.25. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и TLT
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности TLT в 4.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.53% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и TLT
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -48.35% | -7.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -9.23% | -3.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -43.70% | +18.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -48.35% | +13.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -40.23% | +34.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -13.62% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 4.39% | -1.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и TLT
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.71% | +1.74% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 6.61% | +3.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 11.40% | +7.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 15.88% | +1.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 14.93% | +3.46% |