PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWV с SGIIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWV и SGIIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWV и SGIIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF
-3.33%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
1.79%31.94%12.03%13.04%-6.23%12.49%8.63%20.47%-8.20%13.78%

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 13.53% против 10.18% соответственно.


IWV

1 день
0.69%
1 месяц
-4.38%
С начала года
-3.33%
6 месяцев
-1.36%
1 год
18.22%
3 года*
17.95%
5 лет*
10.55%
10 лет*
13.53%

SGIIX

1 день
2.23%
1 месяц
-7.72%
С начала года
1.79%
6 месяцев
7.16%
1 год
25.36%
3 года*
17.07%
5 лет*
11.22%
10 лет*
10.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell 3000 ETF

First Eagle Global Fund Class I

Сравнение комиссий IWV и SGIIX

IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.


Доходность на риск

IWV vs. SGIIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWV
Ранг доходности на риск IWV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 6868
Ранг коэф-та Мартина

SGIIX
Ранг доходности на риск SGIIX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGIIX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGIIX: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGIIX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c SGIIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWVSGIIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

1.89

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

2.55

-1.04

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.38

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.52

2.44

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.19

10.05

-2.86

IWV vs. SGIIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 0.99, что ниже коэффициента Шарпа SGIIX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и SGIIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWVSGIIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

1.89

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.95

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

0.82

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.91

-0.49

Корреляция

Корреляция между IWV и SGIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и SGIIX

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWV
iShares Russell 3000 ETF
0.98%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%
SGIIX
First Eagle Global Fund Class I
9.44%9.61%5.68%3.74%4.41%6.49%2.61%5.72%6.66%4.50%4.96%1.43%

Просадки

Сравнение просадок IWV и SGIIX

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SGIIX.


Загрузка...

Показатели просадок


IWVSGIIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-37.03%

-18.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.31%

-10.52%

-1.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-19.42%

-5.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-27.64%

-7.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.53%

-8.39%

+2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.65%

-3.71%

-6.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.60%

2.56%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и SGIIX

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеют волатильность 5.45% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWVSGIIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

5.42%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.70%

9.10%

+0.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

13.54%

+4.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

11.90%

+5.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.39%

12.46%

+5.93%