Сравнение IWV с SGIIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. SGIIX управляется First Eagle.
Доходность
Сравнение доходности IWV и SGIIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и SGIIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 1.79% | 31.94% | 12.03% | 13.04% | -6.23% | 12.49% | 8.63% | 20.47% | -8.20% | 13.78% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у SGIIX с доходностью 1.79%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции SGIIX по среднегодовой доходности: 13.53% против 10.18% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
SGIIX
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -7.72%
- С начала года
- 1.79%
- 6 месяцев
- 7.16%
- 1 год
- 25.36%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и SGIIX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGIIX в 0.86%.
Доходность на риск
IWV vs. SGIIX — Ранг доходности на риск
IWV
SGIIX
Сравнение IWV c SGIIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | SGIIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.89 | -0.90 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.55 | -1.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.38 | -0.15 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.44 | -0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 10.05 | -2.86 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | SGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.89 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.95 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.82 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.91 | -0.49 |
Корреляция
Корреляция между IWV и SGIIX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и SGIIX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности SGIIX в 9.44%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
SGIIX First Eagle Global Fund Class I | 9.44% | 9.61% | 5.68% | 3.74% | 4.41% | 6.49% | 2.61% | 5.72% | 6.66% | 4.50% | 4.96% | 1.43% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и SGIIX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки SGIIX в -37.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и SGIIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | SGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -37.03% | -18.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -10.52% | -1.79% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -19.42% | -5.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -27.64% | -7.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -8.39% | +2.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.71% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.56% | +0.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и SGIIX
iShares Russell 3000 ETF (IWV) и First Eagle Global Fund Class I (SGIIX) имеют волатильность 5.45% и 5.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | SGIIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.42% | +0.03% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 9.10% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 13.54% | +4.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 11.90% | +5.34% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 12.46% | +5.93% |