PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с ITOT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с ITOT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and ITOT (iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF) are both Large Cap Blend Equities funds from iShares - IWV tracks the Russell 3000 Index while ITOT tracks the S&P Total Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWV returned 14.85%/yr vs 15.01%/yr for ITOT. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. IWV charges 0.20%/yr vs 0.03%/yr for ITOT.

Доходность

Сравнение доходности IWV и ITOT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: IWV показывает доходность 11.36%, а ITOT немного выше – 11.78%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 14.85%, а акции ITOT немного впереди с 15.01%.

IWV

1 день
0.52%
1 месяц
4.56%
С начала года
11.36%
6 месяцев
11.08%
1 год
28.12%
3 года*
22.07%
5 лет*
12.64%
10 лет*
14.85%

ITOT

1 день
0.48%
1 месяц
4.64%
С начала года
11.78%
6 месяцев
11.52%
1 год
28.81%
3 года*
22.39%
5 лет*
12.80%
10 лет*
15.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и ITOT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWV
iShares Russell 3000 ETF		11.36%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%30.66%-5.43%20.97%
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		11.78%17.00%23.80%26.12%-19.47%25.68%20.71%30.67%-5.33%21.37%

Correlation

The correlation between IWV and ITOT is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

1.00

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

1.00

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 янв. 2004 г.

0.98

The correlation between IWV and ITOT has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWV и ITOT

Секторы
IWV
ITOT

Технологии

33.1%
33.8%

Финансовые услуги

12.2%
12.1%

Коммуникационные услуги

10.5%
10.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
10.1%

Промышленность

9.6%
9.5%

Здравоохранение

9.1%
9.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.7%

Энергетика

3.8%
3.7%

Недвижимость

2.4%
2.4%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Сырьевые материалы

2.2%
2.1%

Технологии

IWV
33.1%
ITOT
33.8%

Финансовые услуги

IWV
12.2%
ITOT
12.1%

Коммуникационные услуги

IWV
10.5%
ITOT
10.3%

Потребительский циклический сектор

IWV
10.2%
ITOT
10.1%

Промышленность

IWV
9.6%
ITOT
9.5%

Здравоохранение

IWV
9.1%
ITOT
9.0%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.7%
ITOT
4.7%

Энергетика

IWV
3.8%
ITOT
3.7%

Недвижимость

IWV
2.4%
ITOT
2.4%

Коммунальные услуги

IWV
2.3%
ITOT
2.3%

Сырьевые материалы

IWV
2.2%
ITOT
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с ITOT:
ITOT с VTIITOT с VOOITOT с SCHBITOT с SPYITOT с FSKAXITOT с IVVITOT с IXUS

Доходность на риск

IWV vs. ITOT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
ITOT
Ранг доходности на риск ITOT: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ITOT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ITOT: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ITOT: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ITOT: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ITOT: 7878
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c ITOT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWVITOTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.33
2.37

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.24

-0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.43

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.18

3.25

-0.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.64

14.92

-0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWV vs. ITOT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 2.33, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ITOT равному 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и ITOT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWVITOTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.33

2.37

-0.04

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

0.74

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.82

-0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.57

-0.12

Просадки

Сравнение просадок IWV и ITOT

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, примерно равная максимальной просадке ITOT в -55.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и ITOT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVITOTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-55.20%

-0.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-8.90%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.44%

+0.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.36%

+0.25%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

-35.00%

-0.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.25%

-0.25%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.59%

-6.97%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

1.94%

-0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и ITOT

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF (ITOT) имеют волатильность 2.91% и 2.94% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVITOTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.10%

9.14%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.11%

12.19%

-0.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.24%

17.35%

-0.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

18.26%

+0.14%

Сравнение комиссий IWV и ITOT

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии ITOT в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и ITOT

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности ITOT в 0.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ITOT
iShares Core S&P Total U.S. Stock Market ETF		0.97%1.11%1.23%1.47%1.66%1.18%1.41%1.88%2.14%1.69%1.83%2.01%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.85%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, IWV and ITOT move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

ITOT has higher volatility (2.94%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs ITOT's -55.20%.

On 10-year performance, ITOT leads with 15.01% vs 14.85% for IWV. On fees, ITOT is cheaper at 0.03% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, ITOT has performed better with a 15.01% return vs 14.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ITOT is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

ITOT has the higher dividend yield at 0.97%, compared with 0.85% for IWV.

IWV tracks Russell 3000 Index, while ITOT tracks S&P Total Market Index. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.03% for ITOT.

ITOT currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 2.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и ITOT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор