Сравнение IWV с IAU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Gold Trust (IAU).
IWV и IAU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. IAU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность LBMA Gold Price. Фонд был запущен 21 янв. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWV и IAU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и IAU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
IAU iShares Gold Trust | 10.48% | 63.95% | 26.85% | 12.84% | -0.63% | -4.00% | 25.03% | 17.98% | -1.76% | 12.91% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у IAU с доходностью 10.48%. За последние 10 лет акции IWV уступали акциям IAU по среднегодовой доходности: 13.53% против 14.27% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
IAU
- 1 день
- 1.72%
- 1 месяц
- -10.66%
- С начала года
- 10.48%
- 6 месяцев
- 23.05%
- 1 год
- 52.36%
- 3 года*
- 33.88%
- 5 лет*
- 22.19%
- 10 лет*
- 14.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и IAU
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IAU в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWV vs. IAU — Ранг доходности на риск
IWV
IAU
Сравнение IWV c IAU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | IAU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 2.33 | -0.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.35 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 2.72 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 9.95 | -2.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 1.90 | -0.91 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 1.26 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.90 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.65 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между IWV и IAU составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и IAU
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
IAU iShares Gold Trust | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и IAU
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и IAU.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -45.14% | -10.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -19.18% | +6.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -20.93% | -4.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -21.82% | -13.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -11.71% | +6.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -15.98% | +5.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 5.23% | -2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и IAU
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 10.44%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | IAU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 10.44% | -4.99% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 24.15% | -14.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 27.64% | -9.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 17.70% | -0.46% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 15.83% | +2.56% |