Сравнение IWV с GSBD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и GSBD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | -1.82% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у GSBD с доходностью -1.82%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 13.53% против 3.01% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
GSBD
- 1 день
- -1.35%
- 1 месяц
- -0.54%
- С начала года
- -1.82%
- 6 месяцев
- -5.29%
- 1 год
- -10.85%
- 3 года*
- -0.40%
- 5 лет*
- -3.21%
- 10 лет*
- 3.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWV vs. GSBD — Ранг доходности на риск
IWV
GSBD
Сравнение IWV c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | -0.58 | +2.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 0.93 | +0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | -0.57 | +2.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | -0.92 | +8.11 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | -0.51 | +1.50 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | -0.17 | +0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.10 | +0.64 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.12 | +0.30 |
Корреляция
Корреляция между IWV и GSBD составляет 0.38 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и GSBD
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности GSBD в 19.98%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 19.98% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и GSBD
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и GSBD.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -62.67% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -18.41% | +6.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -29.59% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -62.67% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -25.64% | +20.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -11.56% | +0.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 11.40% | -8.80% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и GSBD
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 6.26%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 6.26% | -0.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 13.37% | -3.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.57% | -3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 18.77% | -1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 30.75% | -12.36% |