Сравнение IWV с GSBD
IWV (iShares Russell 3000 ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Russell 3000 Index, while GSBD (Goldman Sachs BDC, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, IWV returned 14.85%/yr vs 3.35%/yr for GSBD. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности IWV и GSBD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у GSBD с доходностью 2.10%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции GSBD по среднегодовой доходности: 14.85% против 3.35% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 4.56%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 11.08%
- 1 год
- 28.12%
- 3 года*
- 22.07%
- 5 лет*
- 12.64%
- 10 лет*
- 14.85%
GSBD
- 1 день
- 2.36%
- 1 месяц
- -9.98%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- -3.16%
- 1 год
- -4.84%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- -2.85%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение доходности по годам IWV и GSBD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 11.36% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 2.10% | -8.81% | -6.24% | 20.97% | -20.13% | 10.85% | 0.71% | 26.36% | -9.44% | 1.96% |
Correlation
The correlation between IWV and GSBD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.42 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 мар. 2015 г. | 0.38 |
The correlation between IWV and GSBD shifts across timeframes, from 0.34 (1 year) to 0.48 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWV vs. GSBD — Ранг доходности на риск
IWV
GSBD
Сравнение IWV c GSBD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | GSBD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.42 | 0.98 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | -0.26 | +3.44 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.64 | -0.40 | +15.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.33 | -0.24 | +2.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | -0.15 | +0.89 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.81 | 0.11 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.13 | +0.32 |
Просадки
Сравнение просадок IWV и GSBD
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что меньше максимальной просадки GSBD в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и GSBD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -62.67% | +7.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.89% | -18.41% | +9.52% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.28% | -29.59% | +10.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -29.59% | +4.48% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -62.67% | +27.45% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.25% | -22.67% | +22.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.59% | -11.70% | +1.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.93% | 12.06% | -10.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и GSBD
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 2.91%, в то время как у Goldman Sachs BDC, Inc. (GSBD) волатильность равна 9.62%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSBD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWV | GSBD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 9.62% | -6.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.10% | 16.42% | -7.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.11% | 20.28% | -8.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 19.23% | -1.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.40% | 30.99% | -12.59% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и GSBD
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.85%, что меньше доходности GSBD в 18.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GSBD Goldman Sachs BDC, Inc. | 18.66% | 20.26% | 14.88% | 12.29% | 13.12% | 10.18% | 9.41% | 8.46% | 9.79% | 8.12% | 7.65% | 9.47% |
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.85% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
Часто задаваемые вопросы
IWV and GSBD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GSBD has higher volatility (9.62%) compared to IWV (2.91%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs GSBD's -62.67%.
IWV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для IWV и GSBD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор