Сравнение IWV с EICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и EIC Value Fund (EICIX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и EICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и EICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
EICIX EIC Value Fund | 3.07% | 16.01% | 11.55% | 12.91% | 0.90% | 30.08% | 4.27% | 22.64% | -7.80% | 14.42% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у EICIX с доходностью 3.07%. За последние 10 лет акции IWV превзошли акции EICIX по среднегодовой доходности: 13.53% против 11.33% соответственно.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
EICIX
- 1 день
- 1.49%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 3.07%
- 6 месяцев
- 4.97%
- 1 год
- 11.61%
- 3 года*
- 14.68%
- 5 лет*
- 11.06%
- 10 лет*
- 11.33%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и EICIX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EICIX в 0.95%.
Доходность на риск
IWV vs. EICIX — Ранг доходности на риск
IWV
EICIX
Сравнение IWV c EICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и EIC Value Fund (EICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | EICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.17 | +0.35 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.16 | +0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.34 | +0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 5.00 | +2.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.74 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.77 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.70 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.68 | -0.25 |
Корреляция
Корреляция между IWV и EICIX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и EICIX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности EICIX в 8.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
EICIX EIC Value Fund | 8.68% | 8.95% | 9.47% | 4.09% | 6.07% | 11.14% | 6.05% | 7.71% | 10.82% | 8.51% | 2.03% | 3.42% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и EICIX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки EICIX в -34.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и EICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -34.26% | -21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -11.10% | -1.21% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -17.36% | -7.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -34.26% | -0.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.15% | +0.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -3.38% | -7.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.98% | -0.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и EICIX
iShares Russell 3000 ETF (IWV) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с EIC Value Fund (EICIX) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что IWV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | EICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.64% | +1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 8.28% | +1.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 16.11% | +2.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 14.56% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 16.25% | +2.14% |