PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с VT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с VT

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and VT (Vanguard Total World Stock ETF) are both funds - EICIX is a Large Cap Value Equities fund managed by Equity Investment Corp, while VT is a Global Equities fund tracking the FTSE Global All Cap Index. Over the past 10 years, EICIX returned 11.42%/yr vs 12.96%/yr for VT. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. EICIX charges 0.95%/yr vs 0.06%/yr for VT.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.69%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям VT по среднегодовой доходности: 11.42% против 12.96% соответственно.

EICIX

1 день
-0.22%
1 месяц
-0.16%
С начала года
3.69%
6 месяцев
3.34%
1 год
10.68%
3 года*
14.65%
5 лет*
10.43%
10 лет*
11.42%

VT

1 день
-2.05%
1 месяц
-0.44%
С начала года
10.06%
6 месяцев
9.32%
1 год
25.71%
3 года*
19.92%
5 лет*
10.51%
10 лет*
12.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и VT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.69%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		10.06%22.43%16.49%22.02%-18.00%18.27%16.59%26.81%-9.76%24.50%

Correlation

The correlation between EICIX and VT is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.58

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мая 2011 г.

0.80

Over the past year, the correlation between EICIX and VT has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.80, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с DAGVXEICIX с IWV
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с SPYVT с ACWIVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Доходность на риск

EICIX vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

EICIXVTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.06
1.91

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
2.62

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.67

-1.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.53

11.57

-8.05

EICIX vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок EICIX и VT

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и VT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-50.27%

+16.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-9.67%

+1.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-16.51%

+5.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-26.38%

+9.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-34.24%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.60%

-2.80%

-2.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.41%

-7.00%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.46%

2.23%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и VT

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.65%

-2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.35%

11.32%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.71%

13.58%

-1.87%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.55%

16.19%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.29%

17.20%

-0.91%

Сравнение комиссий EICIX и VT

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и VT

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.63%, что больше доходности VT в 1.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.63%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.61%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and VT have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VT has higher volatility (5.65%) compared to EICIX (3.64%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs VT's -50.27%.

VT currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и VT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор