PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с OXLC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с OXLC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и OXLC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и OXLC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		-23.58%-24.38%24.58%16.52%-24.15%59.91%-15.79%-0.98%12.86%13.47%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у OXLC с доходностью -23.58%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции OXLC по среднегодовой доходности: 11.33% против 4.77% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

OXLC

1 день
2.15%
1 месяц
24.03%
С начала года
-23.58%
6 месяцев
-29.20%
1 год
-42.30%
3 года*
-7.90%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.77%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Oxford Lane Capital Corp.

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с OXLC:
OXLC с OXSQOXLC с ECCOXLC с ORCOXLC с PDIOXLC с ECCCOXLC с ECCXOXLC с SPY

Доходность на риск

EICIX vs. OXLC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
OXLC
Ранг доходности на риск OXLC: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OXLC: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OXLC: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OXLC: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OXLC: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OXLC: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c OXLC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Oxford Lane Capital Corp. (OXLC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXOXLCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

-1.15

+1.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

-1.59

+2.76

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

0.78

+0.37

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

-0.72

+2.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

-1.40

+6.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. OXLC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что выше коэффициента Шарпа OXLC равного -1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и OXLC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXOXLCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

-1.15

+1.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

-0.12

+0.90

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.11

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.07

+0.60

Корреляция

Корреляция между EICIX и OXLC составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и OXLC

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности OXLC в 51.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
OXLC
Oxford Lane Capital Corp.		51.05%35.86%20.12%18.83%17.75%10.51%22.46%19.85%16.70%17.91%22.84%24.10%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и OXLC

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки OXLC в -74.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и OXLC.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXOXLCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-74.58%

+40.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-57.17%

+46.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-57.17%

+39.81%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-74.58%

+40.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-45.26%

+39.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-13.63%

+10.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

29.45%

-26.47%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и OXLC

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Oxford Lane Capital Corp. (OXLC) волатильность равна 12.04%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OXLC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXOXLCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

12.04%

-8.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

29.30%

-21.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

37.04%

-20.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

26.34%

-11.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

42.63%

-26.38%