PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%21.71%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 11.33% против 14.06% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий EICIX и SPY

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

EICIX
EIC Value Fund
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

EICIX vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.96

-0.22

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.49

-0.32

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.53

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

7.27

-2.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPY равному 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.96

-0.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.70

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.79

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между EICIX и SPY составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и SPY

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и SPY

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-55.19%

+20.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-12.05%

+0.95%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-24.50%

+7.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-33.72%

-0.54%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.53%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-9.09%

+5.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.54%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и SPY

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

5.35%

-1.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

9.50%

-1.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

19.06%

-2.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

17.06%

-2.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.92%

-1.67%