PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с WMFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с WMFFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. WMFFX - это пассивный фонд от American Funds, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 5 авг. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и WMFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и WMFFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		-3.14%17.42%19.24%16.96%-8.27%28.71%7.89%25.03%-5.98%20.23%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у WMFFX с доходностью -3.14%. За последние 10 лет акции EICIX уступали акциям WMFFX по среднегодовой доходности: 11.33% против 12.23% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

WMFFX

1 день
2.21%
1 месяц
-5.84%
С начала года
-3.14%
6 месяцев
-1.31%
1 год
13.17%
3 года*
16.19%
5 лет*
11.30%
10 лет*
12.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с PEQIXEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с WMFFX:
WMFFX с DAGVXWMFFX с GSFTXWMFFX с FELVWMFFX с PVALWMFFX с FDVVWMFFX с IDIVXWMFFX с JAVA

Сравнение комиссий EICIX и WMFFX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии WMFFX в 0.37%.

EICIX
EIC Value Fund
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2

Доходность на риск

EICIX vs. WMFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
WMFFX
Ранг доходности на риск WMFFX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WMFFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WMFFX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WMFFX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WMFFX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c WMFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXWMFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.88

-0.14

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.36

-0.19

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.20

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.36

-0.02

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.09

-1.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. WMFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WMFFX равному 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и WMFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXWMFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.88

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.80

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.75

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.10

Корреляция

Корреляция между EICIX и WMFFX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и WMFFX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что меньше доходности WMFFX в 10.65%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
WMFFX
Washington Mutual Investors Fund Class F-2		10.65%10.28%10.27%5.92%6.53%6.24%3.26%6.33%4.59%7.43%6.56%6.44%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и WMFFX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки WMFFX в -47.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и WMFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXWMFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-47.21%

+12.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-10.37%

-0.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-18.53%

+1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-34.63%

+0.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-6.33%

+0.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-5.40%

+2.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.32%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и WMFFX

Текущая волатильность для EIC Value Fund (EICIX) составляет 3.64%, в то время как у Washington Mutual Investors Fund Class F-2 (WMFFX) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что EICIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WMFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXWMFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

4.41%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.28%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

15.31%

+0.80%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

14.13%

+0.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

16.33%

-0.08%