PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с ECCC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с ECCC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и ECCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и ECCC

2026 (YTD)20252024202320222021
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%4.24%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		0.35%16.21%14.03%14.18%-13.45%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно выше, чем у ECCC с доходностью 0.35%.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

ECCC

1 день
-0.39%
1 месяц
-0.31%
С начала года
0.35%
6 месяцев
7.41%
1 год
12.32%
3 года*
13.38%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Eagle Point Credit Company Inc.

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с PEQIXEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с ECCC:
ECCC с OXLCECCC с CLOZECCC с CCDECCC с FBRTECCC с TSLXECCC с OCCIECCC с ARCC

Доходность на риск

EICIX vs. ECCC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
ECCC
Ранг доходности на риск ECCC: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ECCC: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ECCC: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ECCC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ECCC: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ECCC: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c ECCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXECCCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

1.16

-0.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.66

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.23

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

2.65

-1.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

6.21

-1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. ECCC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что ниже коэффициента Шарпа ECCC равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и ECCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXECCCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

1.16

-0.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.57

+0.11

Корреляция

Корреляция между EICIX и ECCC составляет 0.14 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и ECCC

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что больше доходности ECCC в 6.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
ECCC
Eagle Point Credit Company Inc.		6.64%6.55%7.10%7.81%7.95%3.48%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и ECCC

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что больше максимальной просадки ECCC в -19.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и ECCC.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXECCCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-19.16%

-15.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-4.84%

-6.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-0.55%

-5.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-3.82%

+0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.07%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и ECCC

EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.64% по сравнению с Eagle Point Credit Company Inc. (ECCC) с волатильностью 3.02%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ECCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXECCCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.02%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.04%

+0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

10.72%

+5.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

12.24%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

12.24%

+4.01%