PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с PEQIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение EICIX с PEQIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX).

EICIX управляется Equity Investment Corp. Фонд был запущен 29 апр. 2011 г.. PEQIX управляется Amundi. Фонд был запущен 25 июл. 1990 г..

Доходность

Сравнение доходности EICIX и PEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам EICIX и PEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.07%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		3.63%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.07%, что значительно ниже, чем у PEQIX с доходностью 3.63%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции PEQIX по среднегодовой доходности: 11.33% против 8.94% соответственно.

EICIX

1 день
1.49%
1 месяц
-5.14%
С начала года
3.07%
6 месяцев
4.97%
1 год
11.61%
3 года*
14.68%
5 лет*
11.06%
10 лет*
11.33%

PEQIX

1 день
1.36%
1 месяц
-3.08%
С начала года
3.63%
6 месяцев
7.91%
1 год
13.32%
3 года*
10.99%
5 лет*
7.35%
10 лет*
8.94%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Pioneer Equity Income Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с SPYEICIX с ECCCEICIX с OXLCEICIX с VTEICIX с WMFFXEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с XILSXPEQIX с PIGFX

Сравнение комиссий EICIX и PEQIX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PEQIX в 1.02%.

PEQIX
Pioneer Equity Income Fund
EICIX
EIC Value Fund

Доходность на риск

EICIX vs. PEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c PEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXPEQIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.74

0.77

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.17

1.14

+0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.16

1.17

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.34

1.07

+0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.00

4.17

+0.83

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. PEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 0.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PEQIX равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и PEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXPEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

0.77

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.48

+0.29

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.70

0.52

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.56

+0.11

Корреляция

Корреляция между EICIX и PEQIX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и PEQIX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.68%, что сопоставимо с доходностью PEQIX в 8.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.68%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.68%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%

Просадки

Сравнение просадок EICIX и PEQIX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки PEQIX в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и PEQIX.

Загрузка...

Показатели просадок

EICIXPEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-54.08%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.10%

-13.19%

+2.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.24%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-37.93%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.15%

-5.32%

-0.83%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.38%

-6.60%

+3.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.39%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и PEQIX

EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) имеют волатильность 3.64% и 3.55% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

EICIXPEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.64%

3.55%

+0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.68%

-0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.11%

16.84%

-0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.30%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.25%

17.17%

-0.92%