PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение EICIX с PEQIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение EICIX с PEQIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

EICIX (EIC Value Fund) and PEQIX (Pioneer Equity Income Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, EICIX returned 11.10%/yr vs 9.34%/yr for PEQIX. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. EICIX charges 0.95%/yr vs 1.02%/yr for PEQIX.

Доходность

Сравнение доходности EICIX и PEQIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, EICIX показывает доходность 3.30%, что значительно ниже, чем у PEQIX с доходностью 10.26%. За последние 10 лет акции EICIX превзошли акции PEQIX по среднегодовой доходности: 11.10% против 9.34% соответственно.

EICIX

1 день
0.27%
1 месяц
0.71%
С начала года
3.30%
6 месяцев
3.93%
1 год
11.05%
3 года*
14.89%
5 лет*
9.68%
10 лет*
11.10%

PEQIX

1 день
0.60%
1 месяц
4.70%
С начала года
10.26%
6 месяцев
11.20%
1 год
21.62%
3 года*
13.57%
5 лет*
7.37%
10 лет*
9.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам EICIX и PEQIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
EICIX
EIC Value Fund		3.30%16.01%11.55%12.91%0.90%30.08%4.27%22.64%-7.80%14.42%
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		10.26%11.30%11.18%6.84%-8.08%25.28%-0.20%25.46%-8.93%15.00%

Correlation

The correlation between EICIX and PEQIX is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2011 г.

0.90

The correlation between EICIX and PEQIX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

EIC Value Fund

Pioneer Equity Income Fund

Часто сравнивают с EICIX:
EICIX с ECCCEICIX с SPYEICIX с OXLCEICIX с WMFFXEICIX с VTEICIX с IWVEICIX с DAGVX
Часто сравнивают с PEQIX:
PEQIX с SCHDPEQIX с VWIAXPEQIX с QQQPEQIX с PCGRXPEQIX с PIODXPEQIX с PIGFXPEQIX с XILSX

Доходность на риск

EICIX vs. PEQIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
EICIX
Ранг доходности на риск EICIX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EICIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EICIX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EICIX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EICIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EICIX: 1313
Ранг коэф-та Мартина
PEQIX
Ранг доходности на риск PEQIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PEQIX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PEQIX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PEQIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PEQIX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PEQIX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение EICIX c PEQIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для EIC Value Fund (EICIX) и Pioneer Equity Income Fund (PEQIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

EICIXPEQIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.08
1.99

-0.90

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.62
2.81

-1.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.35

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.46

2.82

-1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.71

8.97

-5.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

EICIX vs. PEQIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа EICIX на текущий момент составляет 1.08, что ниже коэффициента Шарпа PEQIX равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа EICIX и PEQIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

EICIXPEQIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.08

1.99

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.48

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.55

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.57

+0.10

Просадки

Сравнение просадок EICIX и PEQIX

Максимальная просадка EICIX за все время составила -34.26%, что меньше максимальной просадки PEQIX в -54.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок EICIX и PEQIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

EICIXPEQIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.26%

-54.08%

+19.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.55%

-8.01%

-0.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.10%

-16.84%

+5.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.36%

-20.24%

+2.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.26%

-37.93%

+3.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.95%

0.00%

-5.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.40%

-6.58%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.29%

2.51%

+0.78%

Волатильность

Сравнение волатильности EICIX и PEQIX

EIC Value Fund (EICIX) имеет более высокую волатильность в 3.23% по сравнению с Pioneer Equity Income Fund (PEQIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что EICIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEQIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

EICIXPEQIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.23%

2.84%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.05%

8.21%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.47%

11.37%

+0.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.56%

15.28%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.27%

17.18%

-0.91%

Сравнение комиссий EICIX и PEQIX

EICIX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии PEQIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов EICIX и PEQIX

Дивидендная доходность EICIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.66%, что больше доходности PEQIX в 8.16%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EICIX
EIC Value Fund		8.66%8.95%9.47%4.09%6.07%11.14%6.05%7.71%10.82%8.51%2.03%3.42%
PEQIX
Pioneer Equity Income Fund		8.16%9.08%40.97%17.42%12.72%9.34%1.59%4.00%7.75%5.31%13.11%10.13%

Часто задаваемые вопросы

EICIX and PEQIX have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EICIX has higher volatility (3.23%) compared to PEQIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, EICIX dropped -34.26% vs PEQIX's -54.08%.

PEQIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для EICIX и PEQIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор