PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWV с BBUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWV с BBUS

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

IWV (iShares Russell 3000 ETF) and BBUS (JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - IWV tracks the Russell 3000 Index while BBUS tracks the Morningstar US Target Market Exposure Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, IWV returned 11.71%/yr vs 12.46%/yr for BBUS. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. IWV charges 0.20%/yr vs 0.02%/yr for BBUS.

Доходность

Сравнение доходности IWV и BBUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell 3000 ETF (IWV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWV показывает доходность 8.55%, что значительно выше, чем у BBUS с доходностью 7.66%.

IWV

1 день
-0.01%
1 месяц
-1.54%
С начала года
8.55%
6 месяцев
7.10%
1 год
22.37%
3 года*
20.50%
5 лет*
11.71%
10 лет*
15.20%

BBUS

1 день
-0.02%
1 месяц
-2.04%
С начала года
7.66%
6 месяцев
6.35%
1 год
21.50%
3 года*
20.89%
5 лет*
12.46%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWV и BBUS

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
IWV
iShares Russell 3000 ETF		8.55%16.96%23.49%25.82%-19.28%25.54%20.55%16.26%
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		7.66%17.77%24.89%27.20%-19.46%27.13%20.69%16.26%

Correlation

The correlation between IWV and BBUS is 0.99 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.99

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2019 г.

0.99

The correlation between IWV and BBUS has been stable across timeframes, ranging from 0.99 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWV и BBUS

Секторы
IWV
BBUS

Технологии

36.5%
38.1%

Финансовые услуги

11.5%
11.2%

Коммуникационные услуги

10.0%
10.0%

Потребительский циклический сектор

9.9%
9.1%

Промышленность

9.1%
7.4%

Здравоохранение

8.9%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.3%
4.4%

Энергетика

3.3%
3.0%

Недвижимость

2.3%
1.7%

Коммунальные услуги

2.1%
2.6%

Сырьевые материалы

2.0%
1.2%

Технологии

IWV
36.5%
BBUS
38.1%

Финансовые услуги

IWV
11.5%
BBUS
11.2%

Коммуникационные услуги

IWV
10.0%
BBUS
10.0%

Потребительский циклический сектор

IWV
9.9%
BBUS
9.1%

Промышленность

IWV
9.1%
BBUS
7.4%

Здравоохранение

IWV
8.9%
BBUS
8.0%

Потребительский защитный сектор

IWV
4.3%
BBUS
4.4%

Энергетика

IWV
3.3%
BBUS
3.0%

Недвижимость

IWV
2.3%
BBUS
1.7%

Коммунальные услуги

IWV
2.1%
BBUS
2.6%

Сырьевые материалы

IWV
2.0%
BBUS
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell 3000 ETF

JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с IWV:
IWV с SPYIWV с VTIIWV с IWMIWV с ACWXIWV с VTHRIWV с IVVIWV с RSP
Часто сравнивают с BBUS:
BBUS с VOOBBUS с VTIBBUS с BBREBBUS с SPTMBBUS с QQQBBUS с BBCABBUS с SCHK

Доходность на риск

IWV vs. BBUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWV
Ранг доходности на риск IWV: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWV: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWV: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWV: 7070
Ранг коэф-та Мартина
BBUS
Ранг доходности на риск BBUS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBUS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBUS: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBUS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBUS: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBUS: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWV c BBUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWVBBUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
1.73

+0.05

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.44
2.37

+0.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.31

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.53

2.34

+0.18

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.18

10.25

+0.93

IWV vs. BBUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWV на текущий момент составляет 1.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BBUS равному 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWV и BBUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWV и BBUS

Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки BBUS в -35.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и BBUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWVBBUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.61%

-35.35%

-20.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.89%

-9.21%

+0.32%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.28%

-19.01%

-0.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.11%

-25.46%

+0.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.76%

-3.39%

+0.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.57%

-5.43%

-5.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.01%

2.10%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности IWV и BBUS

iShares Russell 3000 ETF (IWV) и JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF (BBUS) имеют волатильность 4.75% и 4.84% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWVBBUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.84%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.91%

9.86%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.66%

12.48%

+0.18%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

17.13%

+0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.40%

19.58%

-1.18%

Сравнение комиссий IWV и BBUS

IWV берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии BBUS в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWV и BBUS

Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.89%, что меньше доходности BBUS в 1.03%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BBUS
JPMorgan BetaBuilders U.S. Equity ETF		1.03%1.07%1.21%1.38%1.57%1.11%1.43%1.37%0.00%0.00%0.00%0.00%
IWV
iShares Russell 3000 ETF		0.89%0.96%1.08%1.30%1.56%1.04%1.30%1.69%1.97%1.58%1.79%1.99%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.99, IWV and BBUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BBUS has higher volatility (4.84%) compared to IWV (4.75%). In terms of maximum drawdown, IWV dropped -55.61% vs BBUS's -35.35%.

On 5-year performance, BBUS leads with 12.46% vs 11.71% for IWV. On fees, BBUS is cheaper at 0.02% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBUS has performed better with a 12.46% return vs 11.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBUS is cheaper with a 0.02% expense ratio, compared with 0.20% for IWV.

BBUS has the higher dividend yield at 1.03%, compared with 0.89% for IWV.

IWV tracks Russell 3000 Index, while BBUS tracks Morningstar US Target Market Exposure Index. They also come from different issuers: iShares and JPMorgan. Their fees differ too: 0.20% for IWV and 0.02% for BBUS.

IWV currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 1.73), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWV и BBUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор