Сравнение IWV с AMOMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell 3000 ETF (IWV) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX).
IWV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 3000 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г.. AMOMX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 9 июл. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности IWV и AMOMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWV и AMOMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | -3.33% | 16.96% | 23.49% | 25.82% | -19.28% | 25.54% | 20.55% | 30.66% | -5.43% | 20.97% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | -2.67% | 15.36% | 27.62% | 18.17% | -18.00% | 26.01% | 26.86% | 29.20% | -4.01% | 23.87% |
Доходность по периодам
С начала года, IWV показывает доходность -3.33%, что значительно ниже, чем у AMOMX с доходностью -2.67%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции IWV имеют среднегодовую доходность 13.53%, а акции AMOMX немного впереди с 13.59%.
IWV
- 1 день
- 0.69%
- 1 месяц
- -4.38%
- С начала года
- -3.33%
- 6 месяцев
- -1.36%
- 1 год
- 18.22%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 10.55%
- 10 лет*
- 13.53%
AMOMX
- 1 день
- 3.75%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- -2.67%
- 6 месяцев
- -3.66%
- 1 год
- 18.41%
- 3 года*
- 18.72%
- 5 лет*
- 11.03%
- 10 лет*
- 13.59%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWV и AMOMX
IWV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AMOMX в 0.41%.
Доходность на риск
IWV vs. AMOMX — Ранг доходности на риск
IWV
AMOMX
Сравнение IWV c AMOMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell 3000 ETF (IWV) и AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWV | AMOMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 1.40 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.21 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.52 | 1.52 | -0.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.19 | 6.88 | +0.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWV | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.91 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.74 | 0.65 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.42 | 0.71 | -0.29 |
Корреляция
Корреляция между IWV и AMOMX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWV и AMOMX
Дивидендная доходность IWV за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что меньше доходности AMOMX в 26.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWV iShares Russell 3000 ETF | 0.98% | 0.96% | 1.08% | 1.30% | 1.56% | 1.04% | 1.30% | 1.69% | 1.97% | 1.58% | 1.79% | 1.99% |
AMOMX AQR Large Cap Momentum Style Fund | 26.19% | 25.49% | 14.05% | 14.08% | 10.95% | 17.95% | 16.14% | 10.22% | 12.17% | 9.15% | 8.23% | 8.44% |
Просадки
Сравнение просадок IWV и AMOMX
Максимальная просадка IWV за все время составила -55.61%, что больше максимальной просадки AMOMX в -34.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWV и AMOMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWV | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.61% | -34.80% | -20.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.31% | -12.96% | +0.65% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.11% | -34.80% | +9.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.22% | -34.80% | -0.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.53% | -6.02% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.65% | -6.34% | -4.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.60% | 2.87% | -0.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWV и AMOMX
Текущая волатильность для iShares Russell 3000 ETF (IWV) составляет 5.45%, в то время как у AQR Large Cap Momentum Style Fund (AMOMX) волатильность равна 7.05%. Это указывает на то, что IWV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMOMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWV | AMOMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 7.05% | -1.60% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.70% | 12.38% | -2.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.45% | 21.46% | -3.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.24% | 21.51% | -4.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.39% | 20.93% | -2.54% |