Сравнение IWSZ.L с SPMD
IWSZ.L (iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF) and SPMD (SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - IWSZ.L tracks the MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index while SPMD tracks the S&P MidCap 400 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWSZ.L returned 8.05%/yr vs 11.15%/yr for SPMD. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. IWSZ.L charges 0.30%/yr vs 0.05%/yr for SPMD.
Доходность
Сравнение доходности IWSZ.L и SPMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, IWSZ.L показывает доходность 5.58%, что значительно ниже, чем у SPMD с доходностью 12.33%. За последние 10 лет акции IWSZ.L уступали акциям SPMD по среднегодовой доходности: 8.05% против 11.15% соответственно.
IWSZ.L
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- 5.58%
- 6 месяцев
- 7.33%
- 1 год
- 16.14%
- 3 года*
- 14.14%
- 5 лет*
- 5.30%
- 10 лет*
- 8.05%
SPMD
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -0.89%
- С начала года
- 12.33%
- 6 месяцев
- 11.99%
- 1 год
- 23.91%
- 3 года*
- 15.12%
- 5 лет*
- 7.85%
- 10 лет*
- 11.15%
Сравнение доходности по годам IWSZ.L и SPMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 5.58% | 21.40% | 5.94% | 16.03% | -17.96% | 12.56% | 10.79% | 23.39% | -14.41% | 24.35% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 12.33% | 7.44% | 13.91% | 16.48% | -13.13% | 24.76% | 13.46% | 25.19% | -10.34% | 15.12% |
Correlation
The correlation between IWSZ.L and SPMD is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.54 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.56 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.57 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2014 г. | 0.57 |
The correlation between IWSZ.L and SPMD has been stable across timeframes, ranging from 0.54 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
IWSZ.L vs. SPMD — Ранг доходности на риск
IWSZ.L
SPMD
Сравнение IWSZ.L c SPMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) и SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWSZ.L | SPMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.26 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.27 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.71 | -1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.36 | 9.94 | -3.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWSZ.L | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.28 | 1.53 | -0.26 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.33 | 0.40 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.48 | 0.53 | -0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок IWSZ.L и SPMD
Максимальная просадка IWSZ.L за все время составила -38.11%, что меньше максимальной просадки SPMD в -57.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWSZ.L и SPMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| IWSZ.L | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.11% | -57.62% | +19.51% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.49% | -8.86% | -0.63% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.12% | -24.08% | +9.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.13% | -24.08% | -6.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.11% | -41.86% | +3.75% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.57% | -1.94% | +0.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -8.12% | +1.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.53% | 2.41% | +0.12% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWSZ.L и SPMD
Текущая волатильность для iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF (IWSZ.L) составляет 3.55%, в то время как у SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF (SPMD) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что IWSZ.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| IWSZ.L | SPMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.55% | 4.35% | -0.80% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.04% | 11.53% | -1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.58% | 15.66% | -3.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 19.71% | -3.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.58% | 21.18% | -4.60% |
Сравнение комиссий IWSZ.L и SPMD
IWSZ.L берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SPMD в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWSZ.L и SPMD
IWSZ.L не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPMD за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWSZ.L iShares MSCI World Mid-Cap Equal Weight UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SPMD SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF | 1.25% | 1.39% | 1.42% | 1.47% | 1.64% | 1.24% | 1.30% | 1.57% | 1.85% | 1.97% | 2.13% | 5.33% |
Часто задаваемые вопросы
IWSZ.L and SPMD have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SPMD is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SPMD is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.30% for IWSZ.L.
IWSZ.L tracks MSCI World Mid-Cap Equal Weighted Index, while SPMD tracks S&P MidCap 400 Index. They also come from different issuers: iShares and State Street. Their fees differ too: 0.30% for IWSZ.L and 0.05% for SPMD.
Подберите оптимальное распределение для IWSZ.L и SPMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор