PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с VTV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, IWS returned 10.51%/yr vs 12.78%/yr for VTV. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности IWS и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у VTV с доходностью 14.29%. За последние 10 лет акции IWS уступали акциям VTV по среднегодовой доходности: 10.51% против 12.78% соответственно.

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%

VTV

1 день
0.93%
1 месяц
4.18%
С начала года
14.29%
6 месяцев
13.99%
1 год
26.89%
3 года*
18.16%
5 лет*
11.76%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
VTV
Vanguard Value ETF		14.29%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%17.15%

Correlation

The correlation between IWS and VTV is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 2004 г.

0.93

The correlation between IWS and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и VTV

Секторы
IWS
VTV

Технологии

18.2%
13.4%

Промышленность

16.5%
14.0%

Финансовые услуги

13.7%
22.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
4.0%

Недвижимость

8.2%
2.8%

Энергетика

7.7%
8.1%

Здравоохранение

7.5%
14.5%

Коммунальные услуги

6.5%
5.2%

Сырьевые материалы

5.4%
3.1%

Потребительский защитный сектор

4.8%
9.4%

Коммуникационные услуги

3.0%
3.3%

Технологии

IWS
18.2%
VTV
13.4%

Промышленность

IWS
16.5%
VTV
14.0%

Финансовые услуги

IWS
13.7%
VTV
22.3%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
VTV
4.0%

Недвижимость

IWS
8.2%
VTV
2.8%

Энергетика

IWS
7.7%
VTV
8.1%

Здравоохранение

IWS
7.5%
VTV
14.5%

Коммунальные услуги

IWS
6.5%
VTV
5.2%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
VTV
3.1%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
VTV
9.4%

Коммуникационные услуги

IWS
3.0%
VTV
3.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

IWS vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.61

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.71

-0.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.47

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

4.25

-0.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

16.04

-2.22

IWS vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTV равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и VTV

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-59.27%

-3.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.35%

-1.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-14.52%

-6.05%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-17.04%

-4.19%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-36.78%

-7.05%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-7.86%

-0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

1.68%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VTV

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 4.29% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 3.34%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

3.34%

+0.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

7.82%

+2.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

10.38%

+3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

13.92%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

16.68%

+2.69%

Сравнение комиссий IWS и VTV

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VTV

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности VTV в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VTV
Vanguard Value ETF		1.83%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, IWS and VTV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IWS has higher volatility (4.29%) compared to VTV (3.34%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs VTV's -59.27%.

On 10-year performance, VTV leads with 12.78% vs 10.51% for IWS. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VTV has been the lower-risk option at 3.34%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VTV has performed better with a 12.78% return vs 10.51%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.23% for IWS.

VTV has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.32% for IWS.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while VTV is Large Cap Value Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.04% for VTV.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор