PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение IWS с VKSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX).

IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. VKSIX управляется Virtus. Фонд был запущен 7 мар. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности IWS и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		4.34%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-9.62%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.61%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.61%.

IWS

1 день
0.67%
1 месяц
-4.66%
С начала года
4.34%
6 месяцев
5.73%
1 год
18.08%
3 года*
13.19%
5 лет*
7.61%
10 лет*
9.58%

VKSIX

1 день
2.55%
1 месяц
-8.69%
С начала года
-6.61%
6 месяцев
-10.38%
1 год
-7.96%
3 года*
3.69%
5 лет*
0.09%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с ^GSPCVKSIX с VTI

Сравнение комиссий IWS и VKSIX

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Доходность на риск

IWS vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6060
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSVKSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.99

-0.39

+1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

-0.46

+1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

0.95

+0.26

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.45

+1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.29

-1.22

+7.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.39

+1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.00

+0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.50

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.41

0.40

+0.01

Корреляция

Корреляция между IWS и VKSIX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VKSIX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.47%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок IWS и VKSIX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VKSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

IWSVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-35.59%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-16.70%

+3.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-32.49%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-17.65%

+12.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-8.73%

+0.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

6.11%

-3.20%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VKSIX

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 5.26% и 5.13% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

IWSVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

5.13%

+0.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.16%

11.82%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

19.42%

-1.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.14%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.34%

21.07%

-1.73%