PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с VKSIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, IWS returned 8.37%/yr vs -0.04%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности IWS и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.06%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -6.56%.

IWS

1 день
-0.04%
1 месяц
3.74%
С начала года
15.06%
6 месяцев
15.13%
1 год
27.01%
3 года*
17.40%
5 лет*
8.37%
10 лет*
10.23%

VKSIX

1 день
-0.71%
1 месяц
-2.22%
С начала года
-6.56%
6 месяцев
-7.63%
1 год
-9.43%
3 года*
3.69%
5 лет*
-0.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.06%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-9.62%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-6.56%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between IWS and VKSIX is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 мар. 2018 г.

0.86

The correlation between IWS and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с VMGMXVKSIX с POLIXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с QQQVKSIX с FTSIXVKSIX с VXF

Доходность на риск

IWS vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7272
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.06
-0.57

+2.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.95
-0.76

+3.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.92

+0.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.60

-0.53

+4.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.59

-1.14

+14.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.06, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSVKSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.06

-0.57

+2.63

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

-0.00

+0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.39

+0.03

Просадки

Сравнение просадок IWS и VKSIX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-35.59%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-16.70%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-20.29%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-32.49%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.04%

-17.61%

+17.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-8.87%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

7.74%

-5.75%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VKSIX

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.40%, в то время как у Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) волатильность равна 4.27%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VKSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.40%

4.27%

-0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

11.71%

-2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.19%

15.51%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

19.18%

-1.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.36%

20.98%

-1.62%

Сравнение комиссий IWS и VKSIX

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VKSIX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and VKSIX have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VKSIX has higher volatility (4.27%) compared to IWS (3.40%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs VKSIX's -35.59%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.06 vs -0.57), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор