PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с VKSIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с VKSIX

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and VKSIX (Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund) are both funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while VKSIX is a Mid Cap Growth Equities fund managed by Virtus. Over the past 5 years, IWS returned 8.94%/yr vs -0.39%/yr for VKSIX. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 1.02%/yr for VKSIX.

Доходность

Сравнение доходности IWS и VKSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.78%, что значительно выше, чем у VKSIX с доходностью -7.39%.

IWS

1 день
-1.08%
1 месяц
2.64%
С начала года
15.78%
6 месяцев
14.47%
1 год
26.77%
3 года*
17.23%
5 лет*
8.94%
10 лет*
10.56%

VKSIX

1 день
-0.61%
1 месяц
-1.38%
С начала года
-7.39%
6 месяцев
-8.94%
1 год
-10.32%
3 года*
2.57%
5 лет*
-0.39%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и VKSIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.78%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-11.55%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		-7.39%-4.36%9.07%23.61%-23.83%19.54%33.45%38.81%-6.68%

Correlation

The correlation between IWS and VKSIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.88

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 мар. 2018 г.

0.85

The correlation between IWS and VKSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с VKSIX:
VKSIX с POLIXVKSIX с VMGMXVKSIX с VBKVKSIX с BRK-BVKSIX с FTSIXVKSIX с VXFVKSIX с QQQ

Доходность на риск

IWS vs. VKSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
VKSIX
Ранг доходности на риск VKSIX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VKSIX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VKSIX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VKSIX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VKSIX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VKSIX: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c VKSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSVKSIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.98
-0.58

+2.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.83
-0.76

+3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

0.92

+0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.57

-0.55

+4.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.39

-1.09

+14.48

IWS vs. VKSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 1.98, что выше коэффициента Шарпа VKSIX равного -0.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и VKSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и VKSIX

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки VKSIX в -35.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и VKSIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSVKSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-35.59%

-26.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-16.70%

+9.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-20.29%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-32.49%

+11.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-18.34%

+17.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.00%

-8.92%

+0.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

8.41%

-6.41%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и VKSIX

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund (VKSIX) имеют волатильность 4.37% и 4.36% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSVKSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.37%

4.36%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.12%

12.11%

-1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.57%

15.84%

-2.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

19.23%

-1.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

20.95%

-1.60%

Сравнение комиссий IWS и VKSIX

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии VKSIX в 1.02%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и VKSIX

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности VKSIX в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.34%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
VKSIX
Virtus KAR Small-Mid Cap Core Fund		0.37%0.34%0.43%0.00%0.00%1.13%0.01%0.00%1.47%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and VKSIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IWS has higher volatility (4.37%) compared to VKSIX (4.36%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs VKSIX's -35.59%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (1.98 vs -0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и VKSIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор