PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение IWS с TLT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности IWS и TLT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам IWS и TLT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
3.65%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
0.17%4.25%-8.05%2.77%-31.23%-4.60%18.15%14.12%-1.61%9.18%

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.51% против -1.38% соответственно.


IWS

1 день
2.43%
1 месяц
-5.01%
С начала года
3.65%
6 месяцев
5.15%
1 год
17.51%
3 года*
12.94%
5 лет*
7.47%
10 лет*
9.51%

TLT

1 день
-0.10%
1 месяц
-4.23%
С начала года
0.17%
6 месяцев
-0.87%
1 год
-0.49%
3 года*
-2.78%
5 лет*
-5.85%
10 лет*
-1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares Russell Mid-Cap Value ETF

iShares 20+ Year Treasury Bond ETF

Сравнение комиссий IWS и TLT

IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

IWS vs. TLT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

IWS
Ранг доходности на риск IWS: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 6565
Ранг коэф-та Мартина

TLT
Ранг доходности на риск TLT: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TLT: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TLT: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TLT: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TLT: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TLT: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c TLT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


IWSTLTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.96

-0.04

+1.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.44

0.02

+1.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.00

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

0.05

+1.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.34

0.11

+6.22

IWS vs. TLT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 0.96, что выше коэффициента Шарпа TLT равного -0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и TLT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


IWSTLTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

-0.04

+1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.43

-0.37

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

-0.09

+0.59

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.40

0.26

+0.15

Корреляция

Корреляция между IWS и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и TLT

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TLT в 4.49%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
1.48%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
4.49%4.43%4.30%3.38%2.67%1.50%1.50%2.27%2.63%2.43%2.60%2.61%

Просадки

Сравнение просадок IWS и TLT

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и TLT.


Загрузка...

Показатели просадок


IWSTLTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-48.35%

-14.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-9.23%

-4.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-43.70%

+22.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-48.35%

+4.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.29%

-40.17%

+34.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.07%

-13.62%

+5.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.38%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и TLT

iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


IWSTLTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.38%

3.71%

+1.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.14%

6.61%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

11.44%

+6.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.33%

15.90%

+1.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

14.93%

+4.42%