Сравнение IWS с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
IWS и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность ICE U.S. Treasury 20+ Year Bond Index. Фонд был запущен 22 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и TLT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и TLT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 3.65% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | -12.29% | 28.10% | 4.83% | 26.73% | -12.43% | 13.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 0.17% | 4.25% | -8.05% | 2.77% | -31.23% | -4.60% | 18.15% | 14.12% | -1.61% | 9.18% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 3.65%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью 0.17%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции TLT по среднегодовой доходности: 9.51% против -1.38% соответственно.
IWS
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- 3.65%
- 6 месяцев
- 5.15%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 12.94%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 9.51%
TLT
- 1 день
- -0.10%
- 1 месяц
- -4.23%
- С начала года
- 0.17%
- 6 месяцев
- -0.87%
- 1 год
- -0.49%
- 3 года*
- -2.78%
- 5 лет*
- -5.85%
- 10 лет*
- -1.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и TLT
IWS берет комиссию в 0.23%, что несколько больше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
IWS vs. TLT — Ранг доходности на риск
IWS
TLT
Сравнение IWS c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | TLT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | -0.04 | +1.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.44 | 0.02 | +1.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.00 | +0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.05 | +1.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.34 | 0.11 | +6.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | -0.04 | +1.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | -0.37 | +0.80 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.49 | -0.09 | +0.59 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.26 | +0.15 |
Корреляция
Корреляция между IWS и TLT составляет -0.24. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и TLT
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности TLT в 4.49%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.48% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.49% | 4.43% | 4.30% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и TLT
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и TLT.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -48.35% | -14.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -9.23% | -4.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | -43.70% | +22.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | -48.35% | +4.52% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.29% | -40.17% | +34.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -13.62% | +5.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 4.38% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и TLT
iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) имеет более высокую волатильность в 5.38% по сравнению с iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) с волатильностью 3.71%. Это указывает на то, что IWS испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | TLT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.38% | 3.71% | +1.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.14% | 6.61% | +3.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 11.44% | +6.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 15.90% | +1.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.35% | 14.93% | +4.42% |