Сравнение IWS с SRHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ).
IWS и SRHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. IWS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Value Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности IWS и SRHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам IWS и SRHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 4.34% | 10.82% | 12.91% | 12.52% | 4.16% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 3.14% | 7.34% | 16.49% | 21.81% | 4.20% |
Доходность по периодам
С начала года, IWS показывает доходность 4.34%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 3.14%.
IWS
- 1 день
- 0.67%
- 1 месяц
- -4.66%
- С начала года
- 4.34%
- 6 месяцев
- 5.73%
- 1 год
- 18.08%
- 3 года*
- 13.19%
- 5 лет*
- 7.61%
- 10 лет*
- 9.58%
SRHQ
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- 3.14%
- 6 месяцев
- 5.60%
- 1 год
- 14.99%
- 3 года*
- 14.85%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий IWS и SRHQ
IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.
Доходность на риск
IWS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск
IWS
SRHQ
Сравнение IWS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| IWS | SRHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.48 | 1.27 | +0.22 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.16 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.31 | +0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.29 | 5.77 | +0.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| IWS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.99 | 0.81 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.41 | 0.95 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между IWS и SRHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов IWS и SRHQ
Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности SRHQ в 0.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IWS iShares Russell Mid-Cap Value ETF | 1.47% | 1.53% | 1.50% | 1.76% | 1.93% | 1.39% | 1.87% | 1.97% | 2.53% | 1.96% | 2.10% | 2.14% |
SRHQ SRH U.S. Quality ETF | 0.76% | 0.76% | 0.66% | 0.84% | 0.27% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок IWS и SRHQ
Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и SRHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| IWS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.40% | -18.50% | -43.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -11.74% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.23% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.83% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.66% | -2.46% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.07% | -3.18% | -4.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.91% | 2.66% | +0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности IWS и SRHQ
Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 5.26%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| IWS | SRHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.26% | 6.27% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.16% | 11.19% | -1.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.29% | 18.69% | -0.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.14% | +1.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.34% | 16.14% | +3.20% |