PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both exchange-traded funds - IWS is a Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while SRHQ is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, IWS returned 17.76%/yr vs 17.84%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. IWS charges 0.23%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности IWS и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 15.54%, что значительно выше, чем у SRHQ с доходностью 12.99%.

IWS

1 день
0.42%
1 месяц
3.06%
С начала года
15.54%
6 месяцев
15.33%
1 год
27.98%
3 года*
17.76%
5 лет*
8.46%
10 лет*
10.22%

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		15.54%10.82%12.91%12.52%4.16%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%21.81%4.20%

Correlation

The correlation between IWS and SRHQ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2022 г.

0.90

The correlation between IWS and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов IWS и SRHQ

Секторы
IWS
SRHQ

Промышленность

16.7%
22.5%

Технологии

16.5%
22.1%

Финансовые услуги

14.1%
9.1%

Недвижимость

8.6%
1.3%

Потребительский циклический сектор

8.4%
12.7%

Энергетика

8.1%
1.2%

Здравоохранение

7.3%
20.4%

Коммунальные услуги

7.0%
1.3%

Сырьевые материалы

5.4%
1.3%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.7%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Промышленность

IWS
16.7%
SRHQ
22.5%

Технологии

IWS
16.5%
SRHQ
22.1%

Финансовые услуги

IWS
14.1%
SRHQ
9.1%

Недвижимость

IWS
8.6%
SRHQ
1.3%

Потребительский циклический сектор

IWS
8.4%
SRHQ
12.7%

Энергетика

IWS
8.1%
SRHQ
1.2%

Здравоохранение

IWS
7.3%
SRHQ
20.4%

Коммунальные услуги

IWS
7.0%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

IWS
5.4%
SRHQ
1.3%

Потребительский защитный сектор

IWS
4.8%
SRHQ
5.7%

Коммуникационные услуги

IWS
3.1%
SRHQ
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IWDIWS с IMCVIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с OPTZSRHQ с AVMCSRHQ с MOO

Доходность на риск

IWS vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

IWSSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.61

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.04
2.32

+0.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.28

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.73

3.76

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.08

12.86

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

IWS vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа SRHQ равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

IWSSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.14

1.61

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

1.09

-0.66

Просадки

Сравнение просадок IWS и SRHQ

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-18.50%

-43.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-6.31%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-18.50%

-2.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.02%

-3.08%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.99%

1.84%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и SRHQ

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 3.27%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 3.53%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.27%

3.53%

-0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.57%

10.76%

-1.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.16%

14.73%

-1.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

16.03%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.35%

16.03%

+3.32%

Сравнение комиссий IWS и SRHQ

IWS берет комиссию в 0.23%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и SRHQ

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.33%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

IWS and SRHQ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to IWS (3.27%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 17.84% vs 17.76% for IWS. On fees, IWS is cheaper at 0.23% per year. On volatility, IWS has been the lower-risk option at 3.27%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 17.84% return vs 17.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IWS is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

IWS has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.70% for SRHQ.

IWS is categorized as Mid Cap Value Equities, while SRHQ is Mid Cap Blend Equities. IWS tracks Russell Midcap Value Index, while SRHQ tracks SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: iShares and SRH. Their fees differ too: 0.23% for IWS and 0.35% for SRHQ.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор