PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение IWS с PNNT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение IWS с PNNT

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

IWS (iShares Russell Mid-Cap Value ETF) is Mid Cap Value Equities fund tracking the Russell Midcap Value Index, while PNNT (PennantPark Investment Corporation) is a stock. Over the past 10 years, IWS returned 10.51%/yr vs 7.07%/yr for PNNT. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности IWS и PNNT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, IWS показывает доходность 16.45%, что значительно выше, чем у PNNT с доходностью -29.84%. За последние 10 лет акции IWS превзошли акции PNNT по среднегодовой доходности: 10.51% против 7.07% соответственно.

IWS

1 день
1.16%
1 месяц
4.03%
С начала года
16.45%
6 месяцев
15.28%
1 год
27.58%
3 года*
16.65%
5 лет*
8.67%
10 лет*
10.51%

PNNT

1 день
1.58%
1 месяц
-8.53%
С начала года
-29.84%
6 месяцев
-27.65%
1 год
-33.82%
3 года*
0.38%
5 лет*
0.83%
10 лет*
7.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам IWS и PNNT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		16.45%10.82%12.91%12.52%-12.29%28.10%4.83%26.73%-12.43%13.14%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		-29.84%-2.96%16.56%37.25%-8.90%61.71%-17.99%14.30%2.05%-0.65%

Correlation

The correlation between IWS and PNNT is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.38

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.45

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 апр. 2007 г.

0.52

The correlation between IWS and PNNT shifts across timeframes, from 0.38 (1 year) to 0.52 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

iShares Russell Mid-Cap Value ETF

PennantPark Investment Corporation

Часто сравнивают с IWS:
IWS с IWPIWS с IWNIWS с IMCVIWS с IWDIWS с FIMVXIWS с IVVIWS с VBR
Часто сравнивают с PNNT:
PNNT с PFLTPNNT с MAINPNNT с TRINPNNT с GSBDPNNT с CGBDPNNT с JEPQPNNT с JEPI

Доходность на риск

IWS vs. PNNT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
IWS
Ранг доходности на риск IWS: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWS: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWS: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWS: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWS: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
PNNT
Ранг доходности на риск PNNT: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PNNT: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PNNT: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PNNT: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PNNT: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PNNT: 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение IWS c PNNT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) и PennantPark Investment Corporation (PNNT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

IWSPNNTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
-1.25

+3.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
-1.70

+4.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

0.78

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.68

-0.80

+4.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.82

-1.65

+15.46

IWS vs. PNNT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа IWS на текущий момент составляет 2.05, что выше коэффициента Шарпа PNNT равного -1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа IWS и PNNT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок IWS и PNNT

Максимальная просадка IWS за все время составила -62.40%, что меньше максимальной просадки PNNT в -82.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок IWS и PNNT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

IWSPNNTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.40%

-82.16%

+19.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.53%

-42.61%

+35.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.57%

-42.61%

+22.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.23%

-42.61%

+21.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.83%

-69.14%

+25.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-40.28%

+40.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.01%

-15.29%

+7.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.00%

20.58%

-18.58%

Волатильность

Сравнение волатильности IWS и PNNT

Текущая волатильность для iShares Russell Mid-Cap Value ETF (IWS) составляет 4.29%, в то время как у PennantPark Investment Corporation (PNNT) волатильность равна 9.97%. Это указывает на то, что IWS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PNNT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

IWSPNNTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.29%

9.97%

-5.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.97%

23.95%

-13.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.53%

27.06%

-13.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.36%

23.79%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.37%

32.76%

-13.39%

Дивиденды

Сравнение дивидендов IWS и PNNT

Дивидендная доходность IWS за последние двенадцать месяцев составляет около 1.32%, что меньше доходности PNNT в 24.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IWS
iShares Russell Mid-Cap Value ETF		1.32%1.53%1.50%1.76%1.93%1.39%1.87%1.97%2.53%1.96%2.10%2.14%
PNNT
PennantPark Investment Corporation		24.94%16.11%12.85%11.65%10.43%6.93%11.71%11.03%11.30%10.42%14.62%18.12%

Часто задаваемые вопросы

IWS and PNNT have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PNNT has higher volatility (9.97%) compared to IWS (4.29%). In terms of maximum drawdown, IWS dropped -62.40% vs PNNT's -82.16%.

IWS currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs -1.25), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для IWS и PNNT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор